Browse "MA-Theses_Ph.D.(박사논문) " byAuthorChoe, Geon Ho

Showing results 1 to 8 of 8

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(A) new variance reduction, pricing method and model for option and insurance = 옵션 및 보험을 위한 새로운 분산 축소 기법, 가격 계산 방법 및 모형link

Park, Jong Jun; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2018

2
Analysis of the limit order using jump process models = 점프 과정 모델을 사용한 지정가 주문 분석link

Kim, Gunhee; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2019

3
Approximated distribution of discrete time delta-hedging error by recursive relation = 점화식을 통한 이산적 시간 델타 헤징 오차의 분포 추정link

Park, Minseok; 박민석; et al, 한국과학기술원, 2015

4
Modeling of correlations by Hawkes processes for pure jump asset movements = 혹스 과정을 이용한 순수 점프 자산 움직임들의 상관관계 모형 연구link

Yoon, Seongjun; 윤성준; et al, 한국과학기술원, 2017

5
Optimal stopping problems and pricing of american exotic options = 최적 멈춤 문제와 아메리칸 이색 옵션 가격 산정link

Woo, Min Hyeok; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2020

6
Pricing of convertible bonds with firm's default risk = 부도 위험이 있는 전환사채의 가격 산정link

Na, Young Hoon; 나영훈; et al, 한국과학기술원, 2016

7
Pricing of derivatives using numerical computation of hitting time distributions of $l\acute{e}$ vy processes = 레비 과정의 도달 시간 분포의 수치적 계산을 이용한 파생상품 가격 산정link

Lee, Dong Min; 이동민; et al, 한국과학기술원, 2016

8
Systemic risk inherent in credit default swap indices and optimal execution strategies in limit order books for market makers = 신용 부도 스왑 지수에 내재된 시스템 위험과 시장 조성자의 호가창에서 최적 실행 전략link

Choi, So Eun; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2020

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