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Browse "MA-Theses_Ph.D.(박사논문) " by Author 최건호

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1
(A) new variance reduction, pricing method and model for option and insurance = 옵션 및 보험을 위한 새로운 분산 축소 기법, 가격 계산 방법 및 모형link

Park, Jong Jun; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2018

2
Analysis of the limit order using jump process models = 점프 과정 모델을 사용한 지정가 주문 분석link

Kim, Gunhee; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2019

3
Approximated distribution of discrete time delta-hedging error by recursive relation = 점화식을 통한 이산적 시간 델타 헤징 오차의 분포 추정link

Park, Minseok; 박민석; et al, 한국과학기술원, 2015

4
Computational structures of random phenomena and their applications = 랜덤현상의 계산적 구조 및 응용link

Kim, Chi-Hurn; 김치헌; et al, 한국과학기술원, 2003

5
Credit risk modeling and credit derivatives pricing with copula functions = 코퓰라 함수를 이용한 신용위험모형과 신용파생상품의 가격결정link

Jang, Hyun-Jin; 장현진; et al, 한국과학기술원, 2010

6
GARCH intensity model and new methods of option pricing = GARCH 심도 모형과 새로운 옵션 가격 계산 방법에 대한 연구link

Lee, Kyung-Sub; 이경섭; et al, 한국과학기술원, 2012

7
Modeling of correlations by Hawkes processes for pure jump asset movements = 혹스 과정을 이용한 순수 점프 자산 움직임들의 상관관계 모형 연구link

Yoon, Seongjun; 윤성준; et al, 한국과학기술원, 2017

8
Optimal portfolio selection of many players and dynamic portfolio allocation with goals-based wealth management = 다수의 플레이어들의 최적 포트폴리오 선택과 목표기반 자산 관리를 이용한 동적 포트폴리오 할당link

Park, Jeong Yin; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2022

9
Optimal stopping problems and pricing of american exotic options = 최적 멈춤 문제와 아메리칸 이색 옵션 가격 산정link

Woo, Min Hyeok; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2020

10
Pricing of convertible bonds with firm's default risk = 부도 위험이 있는 전환사채의 가격 산정link

Na, Young Hoon; 나영훈; et al, 한국과학기술원, 2016

11
Pricing of credit derivatives with contagion effect and stochastic correlation = 감염 효과와 확률적 상관관계를 갖는 신용 파생상품의 가격 계산link

Kwon, Soon-Won; 권순원; et al, 한국과학기술원, 2012

12
Pricing of derivatives using numerical computation of hitting time distributions of $l\acute{e}$ vy processes = 레비 과정의 도달 시간 분포의 수치적 계산을 이용한 파생상품 가격 산정link

Lee, Dong Min; 이동민; et al, 한국과학기술원, 2016

13
Pricing of exotic options using conditional expectation = 조건부 기댓값을 이용한 이색 옵션의 가격 산정link

Kim, Minseok; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2022

14
Probability of multiple crossings of barriers and applications to pricing of exotic options = 배리어의 다중교차 확률 및 이색옵션 가격 산정에의 응용link

Koo, Ki-Hwan; 구기환; et al, 한국과학기술원, 2013

15
Random walks on a union of finite groups = 유한군 합에서 멋대로 걷기link

Kang, Mi-Hyun; 강미현; et al, 한국과학기술원, 2001

16
Recurrence of multiples of irrational numbers modulo 1 = 무리수 정수배의 소수부분의 회귀성link

Seo, Byoung-Ki; 서병기; et al, 한국과학기술원, 2004

17
Skew products arising from ergodic transformations = 에르고드 변환에 의한 경사곱에 관한 연구link

Ahn, Young-Ho; 안영호; et al, 한국과학기술원, 2000

18
Systemic risk inherent in credit default swap indices and optimal execution strategies in limit order books for market makers = 신용 부도 스왑 지수에 내재된 시스템 위험과 시장 조성자의 호가창에서 최적 실행 전략link

Choi, So Eun; Choe, Geon Ho; et al, 한국과학기술원, 2020

19
The implied probability density of an asset price from option prices = 옵션 가격에 내재된 기초 자산의 확률밀도함수link

Jeong, Myeong-Geun; 정명근; et al, 한국과학기술원, 2010

20
The Lyapunov exponent and the first return time in a chaotic flow = 혼돈흐름에서의 최대 Lyapunov 지수와 Hausdorff 차원에 대한 수치적 연구link

Kim, Bong-Jo; 김봉조; et al, 한국과학기술원, 2010

21
(The) first return time and entropy of Markov chains = 마르코프 연쇄의 최초회귀시간과 엔트로피link

Kim, Dong-Han; 김동한; et al, 한국과학기술원, 2002

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