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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 681 to 700 of 808

681
금융기관의 장외옵션의 거래와 제도에 대한 고찰 = A case study on the transaction and regulation of the over-the-counter optionslink

김유경; Kim, Yu-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2004

682
옵션가격별 내재변동성과 주식가격 변화와의 반응관계에 대한 실증분석 : KOSPI200 index 옵션을 이용하여 = An empirical analysis of moneyness and the response of the implied volatilities to price changes : using KOSPI200 index optionslink

김시범; Kim, Si-Beom; et al, 한국과학기술원, 2004

683
무수익자산 유동화증권 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical analysis of pricing of asset-backed securities based on non-performing loanslink

김성훈; Kim, Sung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004

684
Conditional-VaR 를 기준으로 한 VaR모형의 비교 = A comparison of value at risk models under conditional-VaR criterionlink

김상원; Kim, Sang-Won; et al, 한국과학기술원, 2004

685
Schwartz-moon 모형을 이용한 인터넷 기업의 가치평가에 대한 연구 : 다음 커뮤니케이션 사례 = On the valuation of internet companies in korea using the schwartz-moon model : the vase of daum communication co.link

김두남; Kim, Du-Nam; et al, 한국과학기술원, 2004

686
전환사채 가격 평가에 관한 실증연구 : ayache-forsyth-vetzal 모델(2003)을 중심으로 = An empirical study on the valuation of convertible bonds : a focus on ayache-forsyth-vetzal model(2003)link

김동언; Kim, Dong-Eon; et al, 한국과학기술원, 2004

687
옵션가치평가를 위한 adaptive mesh model과 quadrature method 의 비교연구 = Comparative study on adaptive mesh model and quadrature method in valuing optionslink

김도엽; Kim, Do-Yup; et al, 한국과학기술원, 2004

688
두 가지 상태변수를 고려한 MBS 가치산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of mortgage-backed securities using a two-state-variable modellink

김남수; Kim, Nam-Su; et al, 한국과학기술원, 2004

689
신용 디폴트 스왑 옵션의 가격결정에 관한 사례 연구 : hull and white 방법론을 중심으로 = A case study on the valuation of credit default swap pptions : using hull and white methodologylink

공형철; Kong, Hyung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2004

690
옵션부 위험채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of option-embedded risky noteslink

고영준; Gho, Young-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004

691
국내 이자율 스왑 스프레드 실증 분석 : 국내요인과 해외요인을 중심으로 = An empirical study on domestic interest rate swap spreads: a focus on domestic factors and foreign factorslink

허정환; Huh, Jung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2003

692
주가지수 선물과 옵션의 만기일이 주식시장에 미치는 영향 분석 = An empirical study on stock market reaction around expiration days of KOSPI 200 futures & optionslink

하준영; Ha, Jun-Young; et al, 한국과학기술원, 2003

693
구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink

최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; et al, 한국과학기술원, 2003

694
KOSPI 200 지수 콜옵션의 변동성 차익 거래에 대한 연구 = An empirical study on volatility arbitrage transactions for KOSPI 200 call optionslink

조은호; Cho, Eun-Ho; et al, 한국과학기술원, 2003

695
유럽 방카슈랑스의 성공전략과 방카슈랑스 국내도입의 효과에 관한 연구 = A study on the success factors of european bancassurers and the effects of introducing bancassurance in Korealink

정원상; Chung, Won-Sang; et al, 한국과학기술원, 2003

696
KOSDAQ 50 주가지수 선물거래도입이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study of the effects of introducing KOSDAQ 50 stock index futures on the stock market volatilitylink

전진효; Jeon, Jin-Hyo; et al, 한국과학기술원, 2003

697
신용파생상품의 가격결정에 관한 실증연구 : Credit linked notes를 중심으로 = An empirical study on valuation of credit linked noteslink

장경운; Jang, Kyoung-Woon; et al, 한국과학기술원, 2003

698
한국 선물시장에서 데이트레이더에 관한 실증 연구 = An empirical analysis of day traders’ behavior in the stock index futures marketlink

이월구; Lee, Worl-Goo; et al, 한국과학기술원, 2003

699
지급능력확보를 위한 생명보험회사의 재무건전성 측정에 관한 연구 = An Empirical study on the measurement of solvency for life insurance companylink

이문진; Lee, Moon-Jin; et al, 한국과학기술원, 2003

700
주식시장의 정보전달방향 결정 요인에 대한 연구 : 한국의 원주와 DR을 중심으로 = A study on factors determining the direction of information transmission in the stock market : based on Korean stocks and their DRslink

이관우; Lee, Kwan-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003

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