| 1 | 강화학습 트레이딩을 통한 시장 데이터의 비선형 관계 확인 가능성 연구 = Study on the possibility of identifying nonlinear relationship in market data through reinforcement learning for tradinglink 고은환; Kim, Donggyu; 김동규, 한국과학기술원, 2020 |
| 2 | 한국 주식시장에서의 유동성 프리미엄과 정보 불확실성에 대한 실증 분석 = (An) empirical analysis of the liquidity premium and information uncertainty in the Korean stock marketlink 황종원; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2020 |
| 3 | 한국 재정정책 변수를 활용한 채권 이자율의 리스크 프리미엄 예측 = Predicting bond risk premium using fiscal policy variables in Korean marketlink 신현진; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2020 |
| 4 | 거시경제 지표를 고려한 원유 가격 예측 모형에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the crude oil price forecasting model with macroeconomic factorslink 이승형; 변석준; Byun, Suk Joon, 한국과학기술원, 2020 |
| 5 | 기계학습을 활용한 코스피200 실현 변동성 예측 = (The) prediction of KOSPI200 realized volatility using machine learninglink 김수윤; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2020 |
| 6 | 옵션 내재변동성 변화 기대함수를 이용한 최소분산 델타 추정 및 인공신경망을 활용한 내재변동성 변화 예측 : 코스피200 옵션을 중심으로 = Minimum variance Delta estimation using expectation function of option implied volatility change and predicting implied volatility change using artificial neural network : for the KOSPI200 optionslink 이규형; 변석준; Byun, Suk Joon, 한국과학기술원, 2020 |
| 7 | 온라인 뉴스 기사 수와 주식 수익률의 관계 실증 분석 = (An) empirical analysis of the relationship between the number of online news and stock returnslink 김효석; 강장구; Kang, Jangkoo, 한국과학기술원, 2020 |
| 8 | 머신 러닝을 이용한 등가격 내재변동성 패턴 전환 예측 및 변동성 스큐 조정 델타 헤징 실증분석 = Predicting the regimes of ATM implied volatility using machine learning and empirical analysis of volatility skew adjusted delta hedginglink 한혜진; 김동규; Kim, Donggyu, 한국과학기술원, 2020 |
| 9 | 한국 ETF 시장에서 일중 모멘텀에 관한 연구 = (A) study on the intraday momentum in Korean ETF marketlink 권성길; 김동규; Kim, Donggyu, 한국과학기술원, 2020 |
| 10 | 코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink 신동섭; 조훈; Cho, Hoon, 한국과학기술원, 2020 |
