| 241 | 공시일 전후의 거래량 분석 연구 : Information Asymmetry와 Timing Information을 중심으로 = Trading volume around corporate disclosure : the effect of information asymmetry and timing informationlink 김동규; Kim, Dongkyu; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 242 | 공정 공시 제도 도입 이후 시장 효율성에 대한 실증 연구 = An empirical study on the effect of fair disclosure regulation on the market efficiencylink 강경태; Kang, Kyung-Tae; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 243 | 과거 최고가격과 현재 주식 가격간의 거리가 공매도 활동에 미치는 영향 분석 : 한국 주식시장에서의 검증 = (The) effect of distance between past high price and current price on short selling activitylink 권종민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 244 | 과열시기의 VaR 모델을 보완하는 스트레스 테스팅 기법에 관한 실증연구 = An empirical study on a stress testing method for VaR model in hectic dayslink 차봉수; Cha, Bong-Soo; 김인준; 안창무; 이인무; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 245 | 구조적 모형을 이용한 국가신용스프레드의 변동에 대한 분석 = (A) study on the dynamics of sovereign credit spread via structural modellink 김금별; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 246 | 구조화 채권에 관한 연구 : callable range daily accrual note를 중심으로 = A study on callable range daily accrual noteslink 최영진; Choi, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 247 | 구조화 채권의 가격 결정에 관한 연구 : Black-karasinski(1991) 모형의 응용 = A study on the valuation of structured notes : using black-karasinski modellink 김성화; Kim, Sung-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 248 | 구조화 채권의 가격 산정 방법에 관한 실증 연구 : CD range accrual note를 중심으로 = An empirical study on valuation of CD range accrual notelink 박해일; Park, Hae-Il; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 249 | 구조화채권 가격결정방법에 대한 실증연구 : power spread note 중심으로 = An empirical study on the valuation of power spread notelink 박성문; Park, Seong-Mun; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 250 | 구조화채권 가격결정에 관한 연구 : CMS spread accrual note를 중심으로 = A study on the valuation of structured notes : a focus on CMS spread accrual notelink 엄경호; Um, Kyung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 251 | 구조화채권 가격결정에 대한 실증연구 : Quanto floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of Quanto floaterslink 신현진; Shin, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 252 | 구조화채권 가격결정에 대한 연구 : Heath-Jarrow-Morton 모델과 Black 모델의 비교 = An empirical study on the valuation of the structured notes using Heath-Jarrow-Morton model and Black modellink 김은석; Kim, Eun-Sok; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 253 | 구조화채권의 가격산정 방법에 관한 실증연구 : Callable flipper bond를 중심으로 = An empirical study on valuation of callable flipper bondlink 최재령; Choi, Jae-Ryung; 변석준; 석승훈; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 254 | 국고채 수익률 기간구조 추정 및 예측 = Estimating and forecasting the term structure of government bond yieldslink 김건수; Kim, Geon-Su; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 255 | 국내 공모 전환사채 발행가격 및 유통가격에 관한 연구 = An empirical study on publicly offered convertible bonds in Korealink 박진우; Park, Jin-Woo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 256 | 국내 기업들의 초과보유현금과 해당 기업의 주식거래 연속성 및 유동성 리스크와의 관계에 대한 실증 연구 = Excess cash, trading continuity, and liquidity risklink 심재환; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 257 | 국내 레버리지 ETF 에 대한 실증분석 = An empirical study on leveraged ETFlink 김효중; Kim, Hyo-Joong; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 258 | 국내 상장 기업의 ESG 정보 공개와 최초기업공개(IPO) 상장 초일 수익률에 관한 실증 분석 = Does green bring profit to corporations?link 배준환; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 259 | 국내 상장기업의 자본구조와 주식수익률의 관계에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between capital structure and common stock returns in the Korean stock marketlink 문선영; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 260 | 국내 상장기업의 주식 유동성이 이익조정에 미치는 영향에 대한 연구 : 발생이익조정을 중심으로 = (The) effect of Korean stock liquidity on earning management : focused on accrual-based earning managementlink 심재호; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 261 | 국내 상장기업의 합병 이후 주가수익률에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on the post-deal stock returns of acquiring firms listed on the korean stock marketlink 박종호; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 262 | 국내 시장의 모멘텀 붕괴 현상을 이용한 전략 = (A) crash-adjusted momentum strategy in Korean stock marketlink 문동욱; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 263 | 국내 우회상장기업의 상장유지 결정요인에 관한 연구 = (The) determinants of persistent listing after reverse takeovers for Korean firmslink 백승훈; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 264 | 국내 은행산업으로부터 실물경제로의 꼬리위험 전이현상에 대한 실증 분석 : 코스닥 상장사, 산업단위를 중심으로 = (An) empirical study on the tail risk spillover from the banking sector to real economy sectorslink 이지숙; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 265 | 국내 은행산업의 X-비효율성에 대한 실증분석 = An empirical study of X-inefficiency in domestic banking industrylink 이재근; Lee, Jae-Keun; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 266 | 국내 이자율 스왑 스프레드 실증 분석 : 국내요인과 해외요인을 중심으로 = An empirical study on domestic interest rate swap spreads: a focus on domestic factors and foreign factorslink 허정환; Huh, Jung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 267 | 국내 자동차보험 할인할증제도에 관한 실증연구 = An empirical study on the Korean automobile insurance bonus-malus systemlink 김일평; Kim, Il-Pyung; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 268 | 국내 주식시장에서 EVA 포트폴리오의 유용성에 대한 실증연구 = (An) empirical study on usefulness of eva portfolio in korea stock marketlink 윤영규; 김병천; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 269 | 국내 주식시장에서 fama and french 요인모형에 대한 실증 연구 = An empirical study on the fama and french factor model in Korean stock marketlink 이근욱; Lee, Kunwook; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 270 | 국내 주식시장에서 발생액 및 투자 이상현상과 수익률 횡단면변동성에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the accrual and investment anomalies and return dispersion in the Korean stock marketlink 이경준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 271 | 국내 주식시장에서 시장가치 대비 이익잉여금 비율의 설명력 분석 = Retained earnings to market ratio in the cross section of expected returns : evidence from the Korean stock marketlink 박재민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 272 | 국내 주식시장에서 잔차 모멘텀 전략에 대한 실증 분석 = Residual momentum : evidence from korea stock marketslink 이재성; 이규석; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 273 | 국내 주식시장에서 투자자의 의견 불일치가 위험-수익 상충관계에 미치는 영향 실증 분석 = (An) empirical study on the effect of investors' disagreement on the risk-return trade-off in the Korea stock marketlink 정두산; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 274 | 국내 주식시장에서의 수익률 예측을 위한 방법론의 비교분석 = A comparative study of forecasting methods for Korean stock market returnslink 장익제; Jang, Ik-Je; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 275 | 국내 주식형 펀드의 스타일 분석과 운용 성과에 관한 연구 = A study on the fund management style and performance in the Korea equity fund marketlink 임은아; Im, Eun-A; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 276 | 국내 지역별 역모기지 Cross-over Risk에 대한 분석 = A study of the regional cross-over risk on the reverse mortgage in Korealink 서승환; Sheo, SeungHwan; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 277 | 국내 회사채의 신용 가산 금리에 대한 실증 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An empirical study on credit spreads for corporate bonds in the Korean market : applying the Merton modellink 임종우; Lim, Jong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 278 | 국내 회사채의 신용 가산 금리에 대한 실증 연구 : uncertainty default barrier 중심으로 = An empirical study on credit spreads of corporate bonds in the korean markets : applying uncertainty default barrierlink 박인천; Park, In-Chon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 279 | 국내 회사채의 신용평가에 있어 자산가치 변동성의 추정에 관한 실증 연구 : Merton 모형을 적용하여 = An empirical study on asset volatilities in pricing corporate bonds in Korean market : applying the Merton modellink 윤석훈; Yoon, Suk-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 280 | 국내기업의 외화표시채권의 신용스프레드 변화량 결정요인에 관한 실증연구 = An empirical study on the determinants of credit spread changes of korean corporate bonds denominated in foreign currencylink 임지영; Lim, Ji-Young; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 281 | 국내은행 경기순응적 레버리지 행태 연구 : 자본규제를 중심으로 = Procyclicality of Korean bank leverage focused on capital regulationlink 안신원; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 282 | 국내회사채의 신용스프레드 변화량의 결정요인에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of credit spread changes of corporate bonds in the korean marketlink 김진아; Kim, Jin-A; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 283 | 국소 변동면을 활용한 KOSPI 200 옵션에 대한 정적 헤징 성과 실증 연구 = An empirical study on the efficient static hedging scheme for the KOSPI 200 options using the local volatility surfacelink 김한섭; Kim, Han-Sub; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 284 | 국소변동성 모형을 이용한 KOSPI200 지수 옵션의 가격 및 헤징성과 분석 = Pricing and hedging KOSPI200 index options using local volatility modelslink 고은진; Ko, Eun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 285 | 국외 발행 회사채 신용등급 변경에 따른 주가 수익률에 관한 실증연구 : 단기 주가수익률 변화를 중심으로 = An empirical analysis of the effects of US dollar denominated bond rating changes on common stock returns : using short-term stock returnslink 임경천; Lim, Kyung-Cheon; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 286 | 국제분산투자에서의 換率 및 母數추정 리스크 통제를 통한 투자성과 제고방안의 실증분석 = An empirical tests of the global diversification strategies with currency and estimation riskslink 유호석; Yu, Ho-Seok; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 287 | 국제유가 충격이 주식시장에서 수익률과 변동성의 관계에 미치는 영향 = (The) impact of oil price shocks on the relationship between Korean stock market return and volatilitylink 류시현; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 288 | 국채 CDS 프리미엄의 결정 요인 분석 : CIR++모형을 중심으로 = An analysis of sovereign CDS premium with CIR++ modellink 주영광; Joo, Young-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 289 | 국채선물 가격결정에 관한 실증연구 : 변동성을 고려한 hull and white 모형을 중심으로 = An empirical study on the pricing of KTB futures using hull and white model based on volatilitylink 윤명식; Yun, Myung-Shik; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 290 | 국채선물시장의 만기일효과에 관한 실증연구 = An empirical study of maturity effect in the Korean treasury bond futures marketlink 강신구; Kang, Shin-Koo; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 291 | 국채선물시장의 변동성과 회전율이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구 = An empirical study of the effects of volatility and turnover in the Korea treasury bond futures market on spot volatilitylink 오철; Oh, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 292 | 국채선물옵션의 가격결정 모형에 관한 연구 = A study on the valuation models of the option on Korean treasury bond futureslink 손재익; Sohn, Jae-Ik; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 293 | 국채선물을 이용한 차익거래 수익성 실증연구 : 국채선물과 이자율스왑을 이용한 매도차익거래 전략을 중심으로 = An empirical study on the arbitrage profitability with the KTB futureslink 남호연; Nam, Ho-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 294 | 군집화 기반 앙상블 페어 선택 알고리즘을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading strategy using clustering-based ensemble pair selection algorithmlink 박찬주; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 295 | 규모효과와 모멘텀효과의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relation between the size effects and the momentum anomaly in the korean stock marketlink 구슬아; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 296 | 극단값이론을 이용한 실손의료보험 보험료 조정에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the Korean medical insurance pricing using extreme value theorylink 최진영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 297 | 극단적 유동성 위험을 이용한 한국 주식시장 자산 가격 측정 (코스피와 코스닥 시장의 차이를 중심으로) = Asset pricing with extreme liquidity risk in the KOSPI and KOSDAQ marketslink 서준영; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 298 | 극치이론(Extreme value theory)을 이용한 stress testing 기법의 보완 방법에 대한 실증연구 = An empirical study on complementing stress testing methods using extreme value theorylink 하정; Ha, Jeong; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 299 | 글로벌 유동성이 원달러 환율 및 해외자본 유출입에 미치는 영향 연구 = An empirical study about the effect of global liquidity on the Korean exchange rate and foreign capital inflowslink 손진국; Son, Jin-Kook; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 300 | 금리 및 인플레이션율 불확실성이 통화수요함수에 미치는 영향 = On the effects of uncertainty of interest rates and inflation on the money demand fuctionslink 양대정; Yang, Dae-Jung; et al, 한국과학기술원, 2005 |
