| 541 | 이자율 기간구조 모형을 이용한 국채선물 가격결정 실증분석 = Empirical tests on valuation for Korean government bond futures using term structure modellink 홍훈; Hong, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 542 | 이자율 불확실성에 대한 국내 금융기관의 의사결정 : 이자율스왑을 중심으로 = (The) decision making of Korean financial firms under interest rate uncertainty with interest rate swapslink 정형주; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 543 | 이자율 파생상품 가격결정 모형 연구 : Heath-Jarrow-Morton Paradigm 하의 Markovian Model을 중심으로 = A study on interest rate derivatives pricing model : focus on Markovian Model under Heath-Jarrow-Morton paradigmlink 권득우; Kwon, Deuk-Woo; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 544 | 이자율기간구조를 이용한 신종금리연계채권 개발에 대한 연구 : steepener 상품을 중심으로 = Design for new type of interest rate linked note using interest rate term structure focusing on steepener productslink 이용혁; Lee, Young-Hyuck; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 545 | 이자율옵션 가격결정 모형의 비교 연구 : Heath-Jarrow-Morton 모형과 LIBOR 시장모형 중심으로 = A comparative study on valuation of interest rate option : Heath-Jarrow-Morton and LIBOR market modelslink 최은희; Choi, Eun-Hee; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 546 | 이자율옵션이 내재된 채권의 가격결정에 관한 실증연구-Range floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of range floaterslink 맹민재; Maeng, Min-Jae; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 547 | 이자율의 변동성과 리스크 프리미엄에 대한 실증 분석 = The relationship between volatility and risk premium of interest rateslink 노제훈; Noh Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 548 | 이자율파생상품에 대한 이자율 기간구조의 영향과 변동성 요인 분석 : KRW IRS swaption을 중심으로 = An empirical analysis of common factors governing the implied volatility movements of KRW IRS swaptionslink 이범진; Lee, Bum-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 549 | 이중지표 변동금리부 채권 가격결정에 관한 실증분석 및 헷징 = An empirical analysis of pricing of dual index floating rate notes and hedginglink 황은석; Hwang, Eun-Seok; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 550 | 이행성보증료의 적정가치 평가에 관한 실증 연구 : Kim, ramaswamy and sundaresan 모형을 중심으로 = An empirical study on the valuation of the premium of performance guarantees using the Kim, ramaswamy and sundaresan modellink 정두화; Jung, Doo-Wha; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 551 | 일중 주식 수익률의 패턴 연구 : 일중 모멘텀 효과 분석 = Intraday patterns in the stock returns in Korean market : Intraday momentum effectlink 엄재훈; Eom, Jae Hoon; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 552 | 일중데이터를 기반한 KOSPI 개별 주식들의 초단기 비정상 거래량과 주가수익률의 관계 = Intraday abnormal short-term trading volume and stock returns in KOSPIlink 정현수; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 553 | 자금조달환경이 현금보유 및 주식수익률의 관계에 미치는 영향 = Funding conditions, cash holdings, and stock returns in the Korean stock marketlink 임지훈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 554 | 자기자본이익률의 비대칭적 평균회귀 현상에 대한 실증 연구 -KOSPI를 중심으로- = A study on asymmetrical return on equity mean reversion and catering theory -focused on KOSPI market-link 송영준; Song, Young Jun; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 555 | 자본 구성요소-시장가 비율의 기대 수익률 분석 = Equity components-to-market in the cross section of expected returnslink 이준희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 556 | 자본과 유동성이 대출액에 미치는 영향에 관한 실증 연구 = (An) empirical study of the effect of capital and liquidity on lendinglink 윤홍민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 557 | 자본시장통합법 시행 전후의 기업 합병 공시 효과 및 벤처캐피탈 역할에 관한 실증 연구 = A Study on the abnormal returns from venture-backed firms' merger announcementslink 이원석; Lee, Won-Suk; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 558 | 자본이득 구간에 따른 위험과 기대수익간의 관계 실증분석 = (The) relationship between risk and expected return on capital gains overhang in Korea marketlink 박상우; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 559 | 자산 담보부 증권의 가격 결정 방법론 연구 = A study on the pricing methods of collateralized debt obligationlink 유영준; Yoo, Yeong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 560 | 자산부채관리를 위한 이자율 기간구조 모델의 성과 분석 : Hull-white model = Performance analysis of interest rate term structure model for asset liability management : hull-white modellink 전영호; Jun, Young-Ho; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 561 | 자산성장률을 이용한 모멘텀과 장기반전 현상의 발생 원인에 대한 실증 분석 = Firm investment as a driver for the momentum and long-term reversal : (an) empirical study in south korealink 김정운; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 562 | 자산유동화증권의 가격결정에 관한 연구 = A study on pricing of asset-backed securitieslink 박길순; Park, Gil-Soon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 563 | 장개시전 동시호가기간의 가격발견기능과 정보효율성에 관한 연구 = Price discovery and information efficiency during the preopening periodlink 이승훈; Lee, Seung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 564 | 장단기 스왑 베이시스의 결정요인에 관한 실증적 연구 = An empirical study on the determinants of the long and the short term swap basislink 고형우; Ko, Hyeong-Woo; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 565 | 장부가/시장가 비율의 국내 시장 가치 프리미엄 설명력 분석 : 규모요인 = Decomposition of book-to-market ratio : size componentlink 이동건; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 566 | 장외파생상품 가격 결정에 관한 사례 연구 = A case study on pricing OTC derivativeslink 윤창준; Yun, Chang-Jun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 567 | 재간접 헤지펀드의 특성과 성과지속성에 관한 연구 = Fund of hedge funds characteristics and performance persistencelink 이은경; 김동석; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 568 | 재무레버리지를 활용한 한국 유가증권시장 주식 수익률 횡단면 연구 = (The) cross-section of equity returns in the KOSPI market using financial leveragelink 이주헌; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 569 | 재무분석가의 예측치를 이용한 포트폴리오의 투자 성과 연구 = A study on the investment performance of portfolios using financial analysts' forecastslink 박혜연; Park, Hye-Yeun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 570 | 재무정보를 이용한 저축은행 부실예측에 관한 연구 = Empirical analysis on the insolvency of saving banks with accounting variableslink 변승무; Byun, Seung Mu; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 571 | 저변동성을 기반으로 하는 변동성 타이밍 전략 = Volatility timing strategy under low volatility portfoliolink 류병석; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 572 | 적대적 인수합병(M&A) 시도가 합병대상기업 가치에 미치는 영향 = The effect of hostile takeover attempts on target firm valuelink 장정훈; Chang, Jung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 573 | 전력 유틸리티 수익률의 위험요인 분석연구 = (An) analysis on risk factors in electric utility returnslink 권혁신; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 574 | 전력시장 가격예측 모형의 비교연구 = A comparison of electricity market price forecasting modelslink 신기종; Shin, Ki-Jong; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 575 | 전사적위험관리(Enterprise Risk Management; ERM)와 기업가치와의 관계 분석 : 국내은행에 대한 실증분석을 바탕으로 = The analysis on the relation between Enterprise risk management and firm value : based on empirical analysis on the Korea bank industrylink 장효식; Jang, Hyo-Shik; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 576 | 전자공시 텍스트 분석을 통한 포트폴리오 전략 연구 = Portfolio construction strategy : using DART financial report textual analysislink 심형민; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 577 | 전환사채 가격 평가에 관한 실증연구 : ayache-forsyth-vetzal 모델(2003)을 중심으로 = An empirical study on the valuation of convertible bonds : a focus on ayache-forsyth-vetzal model(2003)link 김동언; Kim, Dong-Eon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 578 | 전환사채 저평가 현상에 관한 실증연구 = An empirical study on underpricing of convertible bonds in the Korean marketlink 최태호; Choi, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 579 | 정보환경에 따른 재량적 이익유연화와 기업신용 및 기업가치의 관계 실증연구 = (An) empirical study on the relationship between discretionary earnings smoothing and credit quality & firm value depending on information environmentlink 정윤중; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 580 | 정부 정책의 변화가 주식 수익률에 미치는 영향에 관한 연구 = A study on the change of policy keynotes and stock returnslink 이현승; Lee, Hyun Seung; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 581 | 제조업과 비제조업의 산업 집중도와 주가 수익률에 대한 실증 분석 = an empirical study on industry concentration and stock returns in the manufacturing and non-manufacturinglink 장민석; Jang, Min Seok; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 582 | 제품 시장 변화를 활용한 발생액과 이익의 관계 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between accruals and earnings using product market change in the Korean marketlink 김광기; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 583 | 조건부 CAPM을 중심으로 분석한 한국 주식시장의 저베타 이상현상 = (The) conditional capm analysis on low beta's anomaly in the korean stock marketlink 하주응; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 584 | 조건부 OLS 최소분산 모형의 헤지효과에 관한 실증연구 = An empirical study on Hedge effectiveness of conditional OLS minimum variance modellink 정경석; Chung, Kyung-Suk; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 585 | 조건부 분산 모형을 이용한 채권 포트폴리오 VaR 분석과 모형의 비교 = Analysis of bond portfolio VaR using the conditional variance models and comparison of modelslink 문병호; Moon, Byung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 586 | 조기 실적발표 기간 코스피 200 기업의 시장베타와 초과수익률 간 상관관계 분석 = (An) empirical analysis on relation between market betas and excess returns of KOSPI 200 firms on early earnings announcement periodlink 유다솜; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 587 | 조세 회피에 대한 파생상품의 영향 = the effects of derivatives on corporate tax avoidance in the Korean financial industrylink 전재현; Jeon Jae Hyeon; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 588 | 조회공시(현저한 시황변동:주가급등) 종목의 비정상수익률에 관한 연구 = (A) study on abnormal returns of inquired disclosure stocks (significant market fluctuation: a surge of stock price)link 이종필; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 589 | 주가 급락 전후의 KOSPI 200 지수 옵션 시장의 효율성 검증 : 박스 스프레드 전략을 활용하여 = Tests of market efficiency of the KOSPI 200 index options market by using box spread strategylink 정호균; Jung, Ho-Kyoon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 590 | 주가 수익률의 설명변수로서 VAR에 대한 실증연구 : 한국 주식시장 연구를 중심으로 = An empirical study on performance of VAR as explanatory variable for expected stock returns in the Korean stock marketlink 심승기; Shim, Seung-Kee; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 591 | 주가변동성과 거래량의 관계에 대한 연구 = A study on the relation between the trading volume and the stock price volatilitylink 이윤성; Lee, Yun-Seong; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 592 | 주가수익률 변동성과 거시경제변수 변동성의 관계 연구 = The macroeconomic determinants of stock market volatilitylink 최규권; Choi, Gyu-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 593 | 주가연계증권의 가치평가와 헤징에 관한 연구 : barrier 옵션을 중심으로 = A study of the valuation and hedging of equity linked securities : using barrier optionlink 신일용; Shin, Il-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 594 | 주가연계증권의 발행가격에 대한 연구 : 조기상환 주가연계증권을 중심으로 = An empirical study on pricing equity linked securitieslink 박정민; Park, Jung-Min; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 595 | 주가지수 선물과 옵션의 만기일이 주식시장에 미치는 영향 분석 = An empirical study on stock market reaction around expiration days of KOSPI 200 futures & optionslink 하준영; Ha, Jun-Young; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 596 | 주가지수 현물시장과 선물시장의 LEAD-LAG 관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between the cash market and stock index futures marketlink 심재훈; Shim, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 597 | 주가지수옵션시장의 행사가격 스프레드의 행태에 대한 실증 연구 = An empirical study on vertical-spreads in KOSPI 200 index optionslink 차종도; Cha, Jong-Do; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 598 | 주간사의 평판이 IPO 주식의 초기와 장기수익률에 미치는 영향 = Empirical study of the underwriter reputation on initial and long-run return of korean ipolink 이성진; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 599 | 주거용 부동산 조기경보 모델에 관한 실증분석 = (An) empirical study of the early warning system for residential real estate in South Korealink 이재준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 600 | 주문 불균형의 KOSPI 200 개별 주식 수익률에 대한 영향의 실증 분석 = An empirical study on the order imbalance and KOSPI 200 individual stock returnslink 박호경; Park, Ho-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
