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188
V-KOSPI 기반 마켓 타이밍 전략 연구: 심리 기반 팩터 포트폴리오 수익률의 횡단면적 분석을 중심으로 = Market timing strategy using V-KOSPI: cross-sectional analysis of factor portfolio returns and their sentiment sensitivitylink

신재석; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2022

189
Value and momentum: lessons from the recent financial crisis = 가치주와 모멘텀 효과: 2008년 금융위기의 교훈link

Lee, Ji-Young; 이지영; et al, 한국과학기술원, 2012

190
VaR 모델의 예측 정확도에 대한 실증 연구 = An empirical study on the forecasting precision of value at risk modelslink

이동수; Lee, Dong-Soo; et al, 한국과학기술원, 2001

191
VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink

박형우; Park, Hyung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003

192
VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink

정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000

193
VAR 측정의 정확성과 VAR를 이용한 위험관리 방안에 관한 연구 = A study on the accuracy of VAR estimates and risk management using VAR modelslink

이병훈; Lee, Byung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2000

194
Vigilant Asset Allocation의 한국에서의 적용 – ETF와 암호화폐를 중심으로 = (An) empirical study on VAA strategies in the Korean equity market with Bitcoinlink

김남일; et al, 한국과학기술원, 2021

195
VKOSPI 지수 선물의 가격결정과 실증분석 = (An) empirical analysis on the valuation of the vkospi index futureslink

김민성; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017

196
Wavelet 방법을 이용한 위험중립 밀도함수의 추정: KOSPI200지수 옵션에 대하여 = Estimation of risk-neutral densities using wavelet method: the case of KOSPI200 index optionslink

이성희; Lee, Sung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012

197
Wavelet을 이용한 VaR 측정 및 실증분석 = An empirical study on VaR using the Waveletlink

유광수; Yoo, Kwang-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006

198
Yield curve 리스크 관리에 대한 연구 : 주성분분석 및 KRD 모형 중심으로 = A study on the yield curve risk management : using the principal components model and the key rate duration modellink

이우성; Lee, Wu-Seong; et al, 한국과학기술원, 2004

199
가변적 데이터 생성법 적용한 딥러닝 시계열 알고리즘 기반 기업부도 예측 모형의 효과성에 관한 연구 = (A) study on the effectiveness of the corporate default prediction model based on the deep learning time series algorithm using the variable data generation methodlink

차성재; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

200
가중최소자승법을 이용한 전환사채 전환권의 가치평가 = Valuation of conversion rights for convertible bonds using the weighted least squares monte-carlo simulationslink

이현주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

201
가치 및 성장투자의 펀더멘탈 분석을 통한 Value trap의 의미에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on investing value vs growth and the fundamental analysis behind an explanation to value trap in the Korean marketlink

이준영; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

202
가치주 포트폴리오의 주가모멘텀 = The Price Momentum of Value Portfolioslink

김정현; Kim, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2012

203
감리지적 기업의 배당 정책에 대한 연구 = dividend policy of accounting fraud firms in the Korean marketlink

남동석; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

204
감사품질이 타인자본비용 및 기업가치에 미치는 영향 = The effect of audit quality on the cost of debt and firm valuelink

신현호; Shin, Hyun-Ho; et al, 한국과학기술원, 2014

205
강화학습 트레이딩을 통한 시장 데이터의 비선형 관계 확인 가능성 연구 = Study on the possibility of identifying nonlinear relationship in market data through reinforcement learning for tradinglink

고은환; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020

206
개별 기업에 대한 네이버 검색량과 주식 수익률의 관계 : 국내 주식시장에서의 실증분석 = (The) relationship between naver search queries and stock returns : an empirical study on the Korean stock marketlink

박지혜; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

207
개별 대출계약 정보를 활용한 변동금리 주택저당대출의 조기상환 및 가치평가에 대한 실증분석 = An empirical study on the prepayment and pricing of adjustable rate mortgageslink

이철원; Lee, Cheol-Won; et al, 한국과학기술원, 2004

208
개별주식 Options의 이론가격 결정모델에 관한 실증 연구 = An empirical study on the pricing models for the equity optionslink

한명희; Han, Myung-Hee; et al, 한국과학기술원, 2002

209
개별주식 총변동성에 대한 실증연구 = An empirical study of aggregate individual stock volatility in Korea stock marketlink

김치엽; Kim, Chi-Youb; et al, 한국과학기술원, 2005

210
거래 데이터로부터 정보식별 및 VPIN 모형비교: Kospi200 선물시장을 중심으로 = Information identification and VPIN model comparison from transaction data: Focusing on the Kospi200 futures marketlink

김창균; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023

211
거래주문흐름이 원/달러환율 변동에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study on the impact of order flow on the won/dollar exchange rate variationlink

심재휘; Shim, Jae-Whi; et al, 한국과학기술원, 2006

212
거시경제 변수를 활용한 금 가격 예측 모형 실증 분석 = (An) empirical analysis on the gold price forecasting models using macro-economic indicatorslink

이상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

213
거시경제 지표를 고려한 원유 가격 예측 모형에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the crude oil price forecasting model with macroeconomic factorslink

이승형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020

214
거시경제변수를 활용한 국고채 수익률 추정 및 예측 : Nelson-Siegel model의 상태공간모형을 중심으로 = estimating and forecasting Korea treasury bond yield using macroeconomic variables : focusing on state-space form of nelson-siegel modellink

이용진; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

215
거시경제요인을 고려한 건설보증의 신용리스크 측정에 대한 실증분석 : 건설공제조합의 건설보증을 중심으로 = An empirical study on measuring credit risk of construction surety bond considered macro economy factor : focusing on surety bond of Korea construction guarantee cooperatives(KCGC)link

김갑진; Kim, Kab-Jin; et al, 한국과학기술원, 2010

216
거시경제지표에 따른 한국자본시장 반응에 관한 실증분석 = (An) empirical study on the effect of macro economic variables on the Korean capital marketslink

차수빈; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020

217
건설보증금 지급확률 및 손해율 추정에 대한 실증적 연구 = An empirical study on default probability and loss ratio of construction guarantee bondslink

곽재호; Kwak, Jae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2014

218
건설보증료 적정 산출에 대한 실증적 연구 = An empirical study on measuring default risk and pricing construction guarantees in Korealink

박승훈; Park, Seung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2013

219
경기 국면에 따른 업종 순환 전략의 성과 분석 = Equity sector performances over business cycleslink

홍두희; Hong, Doo-Hee; et al, 한국과학기술원, 2012

220
경기변동과 보증리스크에 관한 실증적 연구 = (An) empirical study of surety bond risk and business cyclelink

임상현; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

221
경기조건을 활용한 한국시장 초과수익률 예측 = Excess return predictability over the business cycle in Korean marketlink

이인혁; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

222
경로 적분을 이용한 이색옵션 평가 - QUAD 와 비교 = Exotic option valuation using path integral; comparison with QUADlink

김영완; Kim, Young-Wan; et al, 한국과학기술원, 2013

223
경영참여형 사모펀드가 인수 기업의 가치에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study of the private equity's effect on PE-backed companieslink

안소현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020

224
경제구조변동기에 시장리스크 측정을 위한 VaR모형의 한계점 실증분석 및 대책방향에 관한 연구 = Empirical study on drawbacks of VaR model in the period of the structural change of economy and consideration of the counterplanlink

이정; Lee, Jung; et al, 한국과학기술원, 2000

225
경제상태변수와 거시경제활동의 관계에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the relation between the exposure to state variables and macroeconomic activitylink

편하니; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018

226
경제적 부가가치와 재무비율을 활용한 기업가치 예측 = Prediction of firm value with economic value added and financial ratioslink

이환승; Lee, Hwan-Seung; et al, 한국과학기술원, 2000

227
고객예탁금과 종합주가지수의 관계에 관한 실증연구 = An empirical study on the relationship between the customer deposit and stock indexlink

정재훈; Jeong, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2001

228
고빈도 데이터 기반 편차 최소화 방법과 공적분 방법을 사용한 페어 트레이딩 전략의 성과분석 = Performance analysis of pairs trading with distance and cointegration methods on high-frequency datalink

임연수; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022

229
고빈도 데이터를 이용한 ETF거래 전략 = ETF trading strategy: an empirical study using high frequency datalink

이선규; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021

230
고빈도 데이터를 이용한 KOSPI200 선물 변동성 예측 모형에 관한 실증분석 = An empirical study on volatility forecasting model for KOSPI200 futures with high frequency datalink

박성진; Park, Sung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2011

231
고빈도 데이터를 이용한 환율변동성 예측에 관한 실증분석 = An empirical study on forecasting exchange rate volatility with high frequency datalink

나우식; Ra, Woo-Sik; et al, 한국과학기술원, 2007

232
고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink

송재환; Song, Jae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005

233
고유관심도가 반영된 소외도 측정모형을 통한 한국시장에서의 소외기업효과에 관한 실증연구 = (An) empirical study of a neglected firm effect using a new alternative measure of neglectedness in Korean stock marketlink

박철안; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

234
고유수익률의 극단치와 국내 주식시장의 기대수익률과의 관계에 대한 실증연구 = (The) relationship between measures of extreme idiosyncratic returns and expected returns in the Korean stock marketlink

서우덕; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022

235
고차원 공분산 행렬 추정을 통한 포트폴리오 위험 운영에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on portfolio risk management under high dimensional covariance matrix estimationlink

이용혁; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019

236
공매도 : 내부자 거래를 이용한 공매도의 시장 정보 효율성 재고 효과 분석 = (An) empirical analysis of information efficiency improvement of short selling with insider tradinglink

이상주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019

237
공매도 규제가 한국 주식 시장 효율성에 미치는 영향 분석 : KOSPI 50 종목 대상 = An empirical analysis of market efficiency with short stock selling restrictions in the Korean stock marketlink

전석인; Jun, Seuk-In; et al, 한국과학기술원, 2009

238
공매도 잔고의 종합주가수익률 예측력 검정 = (An) empirical test of aggregate stock return predictability using short interestlink

정문영; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

239
공매도와 신용거래 거래전략과 수익률 예측성에 관한 실증 연구 = Short-selling and margin-trading strategies and return predictabilitylink

박종필; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

240
공매도자의 산업정보 활용에 대한 실증적 연구 = (An) empirical study on short selling in terms of industry informationlink

정현주; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

241
공시일 전후의 거래량 분석 연구 : Information Asymmetry와 Timing Information을 중심으로 = Trading volume around corporate disclosure : the effect of information asymmetry and timing informationlink

김동규; Kim, Dongkyu; et al, 한국과학기술원, 2015

242
공정 공시 제도 도입 이후 시장 효율성에 대한 실증 연구 = An empirical study on the effect of fair disclosure regulation on the market efficiencylink

강경태; Kang, Kyung-Tae; et al, 한국과학기술원, 2005

243
과거 최고가격과 현재 주식 가격간의 거리가 공매도 활동에 미치는 영향 분석 : 한국 주식시장에서의 검증 = (The) effect of distance between past high price and current price on short selling activitylink

권종민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

244
과열시기의 VaR 모델을 보완하는 스트레스 테스팅 기법에 관한 실증연구 = An empirical study on a stress testing method for VaR model in hectic dayslink

차봉수; Cha, Bong-Soo; 김인준; 안창무; 이인무; Kim, In-Joon; et al, 한국과학기술원, 2001

245
구조적 모형을 이용한 국가신용스프레드의 변동에 대한 분석 = (A) study on the dynamics of sovereign credit spread via structural modellink

김금별; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2018

246
구조화 채권에 관한 연구 : callable range daily accrual note를 중심으로 = A study on callable range daily accrual noteslink

최영진; Choi, Young-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005

247
구조화 채권의 가격 결정에 관한 연구 : Black-karasinski(1991) 모형의 응용 = A study on the valuation of structured notes : using black-karasinski modellink

김성화; Kim, Sung-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005

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