| 126 | LIBOR 시장모형을 이용한 MBS 가치평가에 관한 연구 = An Empirical Study of MBS Valuation Using the LIBOR Market Modellink 박태준; Park, Tae-Jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 127 | LIBOR 시장모형을 이용한 유럽형 이자율 스왑션(IRS swaption) 가치평가에 관한 실증 연구 = An empirical study on valuation of european IRS swaptions using LIBOR market modellink 조순신; Cho, Soon-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 128 | LIBOR 시장모형을 이용한 주택저당증권의 가치평가 = Pricing mortgage backed securities using the LIBOR market modellink 김일환; Kim, Il-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 129 | Liquidity and default risk during the 2007 recession: evidence from the korean debt market = Liquidity and default risk during the 2007 recession: evidence from the korean debt marketlink Park Gil-Seop; 박길섭; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 130 | Log periodic power law 모형을 이용한 한국 주식시장 버블 예측 = Prediction for financial crashes using the log-periodic-power-law in Korea marketlink 이창희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 131 | Logistic mixture autoregressive 모형을 반영한 페어트레이딩 연구 = A study of a pair trading strategy in Korean marketlink 이장원; Lee, Jang Won; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 132 | Loss distribution approach를 이용한 운영리스크 측정방법에 관한 실증 연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approachlink 이현미; Lee, Hyun-Mi; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 133 | Macro factors PCA model on Korean-won based currency portfolio premia = 다국 통화 포트폴리오 수익률에 대한 거시경제변수 모델 : 국내 외환시장 중심으로link Park, Ji Young; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 134 | Macroeconomic indicators and EUR/USD algorithmic trading and speed = 거시경제 변수를 이용한 유로/달러 환율 알고리즘 트레이딩과 속도 중요성link Jeong, Yeseul; Lee, Kyu Seok; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 135 | Market predictability of aggregate asset growth in Korean stock market : (A) time-series analysis = 한국시장에서 자산성장률의 시장수익률 예측력 : 시계열분석link Yun, Sunmyoung; Hyun, Jung Soon; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 136 | Markov regime switching 모형을 이용한 헤징 성과분석 : KOSPI200지수 선물을 중심으로 = A Markov regime switching approach for Hedging KOSPI 200 indexlink 정미영; Jeong, Mee-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 137 | Maximum diversification portfolio in korean equity market = 한국 주식 시장의 최대분산포트폴리오 분석link Shin, Hyun-Jae; 신현재; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 138 | MCMC (markov chain monte carlo) 방법을 적용한 운영리스크 LDA (loss distribution approach) 측정방법에 관한 실증연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approach with MCMC(markov chain monte carlo) methodlink 박준홍; Park, June-Hong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 139 | Mean-Variance 헤지 전략에 관한 연구 및 적용 = A study and an application of Mean-Variance Hedging Strategieslink 최준영; Choi, Jun-Young; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 140 | Merton모형의 유용성에 관한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of the Merton modellink 윤영만; Yoon, Young-Man; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 141 | Mixture Multiplicative Error Model을 이용한 VKOSPI 예측 모델에 관한 연구 = A study on Developing a VKOSPI Forecasting Model via Mixture Error Multiplicative Modellink 이성광; Lee, Sung-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 142 | Modeling dynamics of statistical arbitrage: pairs trading strategy utilizing high frequency data and euclidean distance = 통계적 차익거래 모델링: 고빈도 데이터와 유클리드 거리를 이용한 페어트레이딩 전략link Oh, Ki Hun; 오기훈; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 143 | Mutual funds’ stock picking ability in Korea stock market = 한국 주식시장에서의 뮤추얼 펀드의 주식 선택능력link Kim, Hoi-Jae; 김회재; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 144 | Naver trends and stock market volatility = 네이버 트렌드와 주식시장 변동성link Cho, Bohwan; Byun, Sukjoon; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 145 | Nonparametric option pricing models with empirical analysis in KOSPI option market = 비모수 옵션 가격 결정 모형과 KOSPI 옵션 시장 실증 분석link Kim, Chan Young; 김찬영; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 146 | Option pricing with self-exciting jump process = 자기 여기 도약 과정을 이용한 옵션계약의 가치계산link Choi, Gyu-Seok; 최규석; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 147 | Pivot matrices를 활용한 Libor Market Model의 상관관계 적합방법에 대한 실증 연구 = Empirical study for correlation calibration of swaption Using LMM and Pivot matriceslink 이종원; Lee, Jong-Weon; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 148 | Portfolio construction through reinforcement learning: an empirical study on the Korean stock market via interpretable AI = 강화학습을 활용한 포트폴리오 구성: 인공지능 해석을 통한 한국 주식시장 실증분석link Lee, Dong Hee; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 149 | Post-Crisis Performance of State-Owned Enterprises: Evidence from Indonesia. Graduate School of Finance and Accounting = 국유 기업의 위기 이후 실적 : 인도네시아에서 증거. 재정 및 회계 대학원link Nuryanto, Wisnu; Wisnu Nuryanto; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 150 | Power and pitfalls of hierarchical clustering based asset allocation strategy in the Korean financial market = 한국시장 내 계층적 군집분석을 활용한 자산배분전략의 장점과 한계link Cho, Young Joon; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 151 | Predicting USDKRW volatility : does jump have information? = 달러원 환율의 변동성 예측 : 가격 점프의 정보력link Kim, Hongsik; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 152 | Price discovery functions in KOSPI 200 stock and options markets : empirical tests using Heston and Black-Scholes models = KOSPI 200 주식시장과 옵션시장에서의 가격발견 기능에 관한 실증 연구 : Heston 모형과 Black-Scholes 모형을 중심으로link Lee, Yoon-Cho Annie; 이윤조; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 153 | Profitability of executing relative value (RV) yield curve arbitrage strategy : (a) study of korean butterflies = 한국 채권시장의 차익거래 실효성에 대한 연구 : 버터플라이 전략link Chang, Jae; Byun, Suk-Joon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 154 | Profitability of fundamental analysis using a convergence strategy in Korea stock market = 한국 주식시장에서 수렴 전략을 이용한 기본적 분석의 수익성 검증link In, Jae-Min; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 155 | Q 이론과 수익성 프리미엄 : 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Q theory and profitability premium : an empirical investigation of Korean stock marketlink 성재동; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 156 | R&D투자의 경제적 분석 : 옵션을 이용한 접근방법 = Economic analysis of an R&D project : an options approachlink 이준서; Lee, Joon-Seo; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 157 | RAROC 모형을 이용한 위험조정 성과측정(risk-adjusted performance measurement) = A study on risk-adjusted performance measurement using RAROC modellink 정영성; Jeong, Young-Sung; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 158 | Rational valuation model을 이용한 CMO 가치평가 = The valuation of collateralized mortgage obligations applying rational valuation modellink 김두영; Kim, Du-Young; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 159 | Recession prediction using yield curve and stock market liquidity deviation measures in South Korean market = 이자율곡선과 주식시장 유동성 편차 측정을 통한 불황 예측 : 한국시장을 중심으로link Choi, Ju Hee; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 160 | Regime-based asset allocation using a hidden markov model = 은닉 마코프 모형을 이용한 국면 기반 자산배분 전략link Jeong, Jee Yoon; 정지윤; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 161 | Reset feature를 내재한 전환사채의 가치평가에 대한 실증연구 = An examination on convertible bond pricing with a Reset Featurelink 이용; Lee,Yong; 김동석; 이인무; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 162 | Reverse takeover and corporate governance = 우회상장과 기업지배구조link Jambal, Khishigjargal; 잠발, 히식자르갈; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 163 | Ripple effect of fundamental error in traditional factors : empirical results in the Korean stock market = 전통 자산가격결정의 근본 오류 파급효과 : 한국 주식시장에서 실증분석link Baek, Jong Gu; Koh, Woo Wah; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 164 | Schwartz-Moon 모형을 이용한 급성장 기업의 가치평가 연구 = On the valuation of high-growth companies in Korea using the Schwartz-Moon modellink 김정민; Kim, Jung-Min; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 165 | Schwartz-moon 모형을 이용한 인터넷 기업의 가치평가에 대한 연구 : 다음 커뮤니케이션 사례 = On the valuation of internet companies in korea using the schwartz-moon model : the vase of daum communication co.link 김두남; Kim, Du-Nam; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 166 | Shifted lognormal LIBOR market model을 이용한 이자율 옵션 변동성 추정 = Calibration of the volatility smile in interest rate option using shifted lognormal LIBOR market modellink 하서진; Ha, Seo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 167 | Simple Techniques for Determining Optimum Portfolio in Asian Market = Simple techniques for determining optimum portfolio in asian marketlink Parera, Eucherius; Parera; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 168 | SRISK모형을 활용한 시스템적 위험 측정 및 거시경제변수 예측 실증 연구 = Systematic risk measurement and macroeconomic variables prediction using SRISK modellink 박찬재; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 169 | Stochastic default barrier를 이용한 자산담보부증권(CDO) 가격결정과 민감도 분석 = The pricing and sensitivity analysis of collateralized debt obligations with stochastic default barrierlink 유진용; You, Jin-Yong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 170 | Stock market development and economic growth in Uganda = 주식시장 발전과 경제 성장의 관계 : 우간다 사례를 중심으로link NATUKUNDA, BIRUNGI ANGELA; Kim, Byung Chun; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 171 | Tail dependence를 고려한 신용파생상품의 가격결정에 관한 연구 : copula 접근방법 = A study on the pricing credit derivatives with tail dependence : copula methodlink 김재진; Kim, Jae-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 172 | Tax structure and economic growth : empirical evidence from Ecuador and Latin America = 조세체계와 경제성장 : 에콰도르와 라틴아메리카의 실증적 분석link PROANO CRUZ, DANIELA ALEJANDRA; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 173 | Temporal 데이터 마이닝을 위한 FLS방법과 통계적 차익거래 = Flexible least squares for temporal data mining and statistical arbitrage in Korealink 성민형; Sung, Min Hyung; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 174 | The determinants of the price differentials between a & b shares in the chinese stock market: some new evidence = The determinants of the price differentials between a & b shares in the chinese stock market: some new evidencelink Xiao Zheng; Zheng,Xiao; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 175 | The effect of cross-border mergers and acquisitions on the target firm shareholders = 국제 인수합병의 장기성과에 관한 실증연구link kim, Me-hye; 김미혜; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 176 | The effects of cash flow hedging on liquidity and investment decisions = 기업의 현금흐름위험 헤징활동이 유동성관리 및 투자의사결정에 미치는 영향link Lee, Sang Hee; 이상희; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 177 | The Lee-Carter model and its variants on forecasting Korea's mortality rates = Lee-Carter 모형 및 수정모형들을 이용한 한국에서의 사망률 예측에 관한 연구link Won, Jin Hee Rebecca; 원진희; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 178 | The relation between transaction tax and trading volume in KOSPI 200 futures market = KOSPI 200 지수 선물 시장의 거래세와 거래량의 관계link Kim, Su-Hyun; 김수현; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 179 | (The) cash conversion cycle spread in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 현금전환주기 스프레드link Jung, Wonjun; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 180 | (The) effects of money supply on inflation in Bangladesh : (an) empirical analysis (1976-2015) = 방글라데시의 인플레이션에 대한 통화공급의 효과 : 실증분석 (1976 ~ 2015)link MOHIUDDIN, MD; Kim, Joo Hoon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 181 | (The) effects of Privatization : a clinical analysis of the privatization of Korean bank = 은행 민영화의 효과 분석 : 한국의 은행들을 대상으로link Jun, Seung-Il; 전승일; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 182 | (The) impact of foreign direct investments on clean energy consumption, carbon emissions and economic growth in Central Asian countries = 중앙아시아 해외직접투자가 클린에너지 소비, 탄소배출, 경제성장에 미치는 영향에 관한 연구link INAMOV, DILSHOD; Lee, Jay Won; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 183 | (The) impact of government expenditure components on economic growth in Myanmar = 정부의 부문별 재정지출이 미얀마 경제성장에 미치는 영향에 대한 연구link AUNG, HNIN WAI; Kim, Jin Yong; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 184 | (The) insurance sector development in Korea and Mongolia = 한국과 몽고의 보험산업발전의 비교연구link NADMIDTSEDEN, DULAMSUREN; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 185 | (The) US subprimee crisis' domino in China : empirical study of the crsis contagion = empirical study of the crsis contagionlink Cai, Mengzhe; Noh, Jaesun; et al, 한국과학기술원, 2008 |
