| 87 | KOSDAQ 50 주가지수 선물거래도입이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study of the effects of introducing KOSDAQ 50 stock index futures on the stock market volatilitylink 전진효; Jeon, Jin-Hyo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 88 | KOSDAQ 50 주가지수 현물시장과 선물시장의 선도-지연관계에 대한 연구 = An analysis of the lead-lag relationship between KOSDAQ50 cash index and futures marketlink 노태일; Noh, Tae-Il; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 89 | KOSP200 주가지수 옵션시장에서의 변동성 거래 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility trading strategy in the KOSPI200 options marketlink 황규철; Hwang, Kyu-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 90 | KOSPI 200 index option에 내재된 leverage effect 연구 : compound option model을 중심으로 = An analysis of the leverage effect implied in KOSPI200 index option-applying the compound option modellink 최병로; Choi, Byung-Ro; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 91 | KOSPI 200 선물지수 괴리에 대한 실증연구 = An emprical study on the mispricing of KOSPI 200 futures marketlink 진석규; Jin, Seuk-Cyu; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 92 | KOSPI 200 옵션가격에 내재된 우리나라 투자자들의 위험선호(risk preferences)에 관한 연구 = Estimating risk preferences of the korean investors implied by KOSPI 200 option priceslink 김도한; Kim, Do-Han; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 93 | KOSPI 200 옵션시장에서의 ad hoc black scholes 모형별 성과 비교 = A comparative study of ad hoc black and scholes models on the KOSPI 200 index marketlink 김영균; Kim, Young Kyun; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 94 | KOSPI 200 주가지수 선물시장에서 미결제량, 차익거래기회, 변동성, 거래량간의 동적관계에 관한 실증분석 : 벡터 자기회귀분석기법을 사용함 = dynamic relation among open interest, arbitrage opportunity, volatility, trading volume kospi 200 index futures : using VAR methodlink 김정근; Kim, Jung-Keun; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 95 | KOSPI 200 주가지수옵션에서의 내재모형의 유용성에 대한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of lmplied trees in the KOSPI 200 index optionslink 주재찬; Ju, Jae-Chan; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 96 | KOSPI 200 지수 베이시스의 행태에 대한 실증연구 = An empirical study on the behavior of the KOSPI 200 index basis changeslink 이상연; Lee, Sang-Yeon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 97 | KOSPI 200 지수 옵션 내재 위험중립 확률분포의 정보 유용성에 대한 실증분석 = On the usefulness of risk-neutral distributions as an indicator for revealing the market sentiment : evidence from the KOSPI 200 index optionslink 김준기; Kim, June-Gie; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 98 | KOSPI 200 지수 콜옵션의 변동성 차익 거래에 대한 연구 = An empirical study on volatility arbitrage transactions for KOSPI 200 call optionslink 조은호; Cho, Eun-Ho; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 99 | KOSPI 200 지수선물 시장에서의 가격과잉반응에 관한 실증 연구 = An empirical study on price overreaction in the KOSPI 200 index futures marketlink 이재훈; Lee, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 100 | KOSPI 200 지수옵션 시장에서의 왜도와 첨도가 보정된 Black-Scholes 모형에 관한 실증 연구 = An empirical study on skewness- and kurtosis-adjusted Black-Scholes model in KOSPI 200 index optionlink 홍광표; Hong, Kwang-Pyo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 101 | KOSPI 200과 KOSDAQ 50 주가지수 선물시장의 효율성에 관한 실증연구 = An empirical study on the efficiency of KOSPI 200 and KODAQ 50 stock index futures marketslink 김성훈; Kim, Seong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 102 | KOSPI 200지수옵션시장에서 변동성 예측의 유용성에 관한 연구 = A study on the effectiveness of volatility forecasts in the KOSPI 200 index optionlink 이왕익; Lee, Wang-Ik; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 103 | KOSPI 지수와 KOSDAQ 지수 변동에 대한 이분산성 모형의 성능 분석 = The performance analysis of heteroskedasticity models for KOSPI and KOSDAQ index volatilitylink 정승모; Jung, Seung-Mo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 104 | KOSPI200 분산스왑의 공정분산가 산출방법론의 성과분석과 내재변동성 효과에 대한 실증분석 = An Empirical Analysis of the KOSPI200 Variance Swap: Pricing and Implied Volatility Effectlink 조용재; Cho, Yong-Jae; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 105 | KOSPI200 선물시장에서 투자자 유형별 거래량-변동성-가격 간의 영향에 관한 실증분석 = An empirical study on the impact of investor group of trading volume-volatility- price relation in the KOSPI200 index futures marketlink 시유진; Si, Yoo-Jin; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 106 | KOSPI200 선물시장의 가격 행태에 대한 실증분석 = An empirical analysis of the behavior of KOSPI200 futures priceslink 신우근; Shin, Woo-Keun; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 107 | KOSPI200 선물지수를 이용한 일중 반전 현상 분석 = Intraday price reversals in the KOSPI200 futures marketlink 박갑종; Park, Gab-Jong; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 108 | KOSPI200 실현 변동성 추정: 부스팅 계열 모형과 거시경제변수를 중심으로 = KOSPI200 realized volatility estimation: focused on boosting models and macroeconomic variableslink 정민구; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 109 | KOSPI200 옵션 내재변동성 변화의 움직임에 대한 이해:신경망을 중심으로 = Neural network approach to understanding KOSPI200 option implied volatility movementslink 고경형; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 110 | KOSPI200 옵션 시장의 변동성 및 점프 위험 분석 = Volatility and jump risk in the KOSPI200 index option marketlink 박진환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 111 | KOSPI200 옵션의 변동성 기간구조에 대한 실증 연구 = An analysis of the term structure of implied volatilities in KOSPI200 optionslink 금성주; Keum, Sung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 112 | KOSPI200 옵션의 주야간 수익률 차이에 관한 연구 = (A) study on the day and night return difference of the KOSPI200 optionslink 한지성; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 113 | KOSPI200 주가지수 옵션의 모델-프리 내재변동성의 미래예측력 실증연구 = The predictability of model-free implied volatility in the KOSPI200 index option marketlink 김수경; Kim, Su-Kyung; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 114 | KOSPI200 주가지수와 선물시장의 가격 변동성 선도-지연에 대한 연구 = An analysis of the price and volatility lead-lag relationship between KOSPI200 index and futures marketlink 박도준; Park, Do-Joon; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 115 | KOSPI200 지수 베타 횡단면 분산의 지수 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of beta dispersion for KOSPI200 index returnlink 홍종덕; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 116 | KOSPI200 지수 옵션 시장에서 변동성 과잉반응과 거래전략의 유효성 분석 = Short-term volatility overreaction & trading strategies in the KOSPI index option marketlink 배동일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 117 | KOSPI200 지수 옵션시장에서의 변동성 연구를 통한 blaxk-scholes모형과 jump-diffusion모형의 비교 = Comparison of black-scholes model and jump-diffusion model through research of volatility in KOSPI200 index option marketlink 이성민; Lee, Sung-Min; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 118 | KOSPI200 지수 옵션의 내재 변동성 평면을 이용한 헤스톤 모형에 관한 실증연구 = Estimating the Heston model using the KOSPI200 index options’ implied volatility surfacelink 김세훈; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 119 | KOSPI200 지수를 이용한 covered call 지수 구성과 효용도 분석 = The composition and utility of covered call index using KOSPI200 indexlink 김석환; Kim, Suk-hwan; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 120 | KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink 오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 121 | KOSPI200 지수의 현물시장과 파생시장간 선도-지연관계에 대한 실증분석 = An empirical study on the lead-lag relationship between the KOSPI200 cash index and its derivatives marketslink 지천삼; Ji, Cheon-Sam; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 122 | KOSPI200 콜옵션가격과 기초자산의 변동방향에 관한 연구 = A study on the changing directions of KOSPI200 call option prices and the underlying indexlink 최욱; Choi, Wook; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 123 | KOSPI200의 확률 과정에 관한 실증 연구 : 베이지안 MCMC를 이용하여 = An empirical study on the stochastic process of KOSPI200 : using the Bayesian MCMC methodologylink 김기훈; Kim, Ki-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 124 | KOSPI200주가지수 선물 및 옵션시장의 차익거래전략에 관한 실증 연구 = An empirical test of arbitrage profitability in the KOSPI200 index futures & options marketslink 오세헌; Oh, Se-Hun; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 125 | KOSPI200지수 변경종목의 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = Price and volume effects of additions to KOSPI200 index : an empirical analysislink 안영규; Ahn, Young-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 126 | LIBOR 시장모형을 이용한 MBS 가치평가에 관한 연구 = An Empirical Study of MBS Valuation Using the LIBOR Market Modellink 박태준; Park, Tae-Jun; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 127 | LIBOR 시장모형을 이용한 유럽형 이자율 스왑션(IRS swaption) 가치평가에 관한 실증 연구 = An empirical study on valuation of european IRS swaptions using LIBOR market modellink 조순신; Cho, Soon-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 128 | LIBOR 시장모형을 이용한 주택저당증권의 가치평가 = Pricing mortgage backed securities using the LIBOR market modellink 김일환; Kim, Il-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 129 | Liquidity and default risk during the 2007 recession: evidence from the korean debt market = Liquidity and default risk during the 2007 recession: evidence from the korean debt marketlink Park Gil-Seop; 박길섭; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 130 | Log periodic power law 모형을 이용한 한국 주식시장 버블 예측 = Prediction for financial crashes using the log-periodic-power-law in Korea marketlink 이창희; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 131 | Logistic mixture autoregressive 모형을 반영한 페어트레이딩 연구 = A study of a pair trading strategy in Korean marketlink 이장원; Lee, Jang Won; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 132 | Loss distribution approach를 이용한 운영리스크 측정방법에 관한 실증 연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approachlink 이현미; Lee, Hyun-Mi; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 133 | Macro factors PCA model on Korean-won based currency portfolio premia = 다국 통화 포트폴리오 수익률에 대한 거시경제변수 모델 : 국내 외환시장 중심으로link Park, Ji Young; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 134 | Macroeconomic indicators and EUR/USD algorithmic trading and speed = 거시경제 변수를 이용한 유로/달러 환율 알고리즘 트레이딩과 속도 중요성link Jeong, Yeseul; Lee, Kyu Seok; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 135 | Market predictability of aggregate asset growth in Korean stock market : (A) time-series analysis = 한국시장에서 자산성장률의 시장수익률 예측력 : 시계열분석link Yun, Sunmyoung; Hyun, Jung Soon; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 136 | Markov regime switching 모형을 이용한 헤징 성과분석 : KOSPI200지수 선물을 중심으로 = A Markov regime switching approach for Hedging KOSPI 200 indexlink 정미영; Jeong, Mee-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 137 | Maximum diversification portfolio in korean equity market = 한국 주식 시장의 최대분산포트폴리오 분석link Shin, Hyun-Jae; 신현재; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 138 | MCMC (markov chain monte carlo) 방법을 적용한 운영리스크 LDA (loss distribution approach) 측정방법에 관한 실증연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approach with MCMC(markov chain monte carlo) methodlink 박준홍; Park, June-Hong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 139 | Mean-Variance 헤지 전략에 관한 연구 및 적용 = A study and an application of Mean-Variance Hedging Strategieslink 최준영; Choi, Jun-Young; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 140 | Merton모형의 유용성에 관한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of the Merton modellink 윤영만; Yoon, Young-Man; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 141 | Mixture Multiplicative Error Model을 이용한 VKOSPI 예측 모델에 관한 연구 = A study on Developing a VKOSPI Forecasting Model via Mixture Error Multiplicative Modellink 이성광; Lee, Sung-Kwang; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 142 | Modeling dynamics of statistical arbitrage: pairs trading strategy utilizing high frequency data and euclidean distance = 통계적 차익거래 모델링: 고빈도 데이터와 유클리드 거리를 이용한 페어트레이딩 전략link Oh, Ki Hun; 오기훈; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 143 | Mutual funds’ stock picking ability in Korea stock market = 한국 주식시장에서의 뮤추얼 펀드의 주식 선택능력link Kim, Hoi-Jae; 김회재; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 144 | Naver trends and stock market volatility = 네이버 트렌드와 주식시장 변동성link Cho, Bohwan; Byun, Sukjoon; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 145 | Nonparametric option pricing models with empirical analysis in KOSPI option market = 비모수 옵션 가격 결정 모형과 KOSPI 옵션 시장 실증 분석link Kim, Chan Young; 김찬영; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 146 | Option pricing with self-exciting jump process = 자기 여기 도약 과정을 이용한 옵션계약의 가치계산link Choi, Gyu-Seok; 최규석; et al, 한국과학기술원, 2012 |
