669 | 칼만필터를 활용한 이자율 기간구조 및 신용위험 측정 = Estimating the term structure of interest rates and default risk using Kalman Filterlink 김성환; Kim, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
670 | 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인한 한국주식시장의 침체기간동안 ESG등급과 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = ESG performance and stock returns: the coronavirus recession in the Korean stock marketlink 박하경; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
671 | 코스닥 IPO 기업 장기성과에 대한 실증연구: 공모자금 사용목적과의 관련성을 중심으로 = An empirical analysis of long-run performance on KOSDAQ IPO stocks: a relation with intended use of capitallink 권혁주; Kwon, Hyuk Joo; et al, 한국과학기술원, 2015 |
672 | 코스닥 기술성장기업의 IPO 저평가 요인에 대한 실증 연구 = (An) empirical study for ipo underpricing factors: case of KOSDAQ technology growth companieslink 한석호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
673 | 코스닥 기업공개시장의 경기순환과 비정상 수익률에 관한 연구 = KOSDAQ IPO market cycles and abnormal returnslink 강승원; Kang, Seung-Won; 박광우; Park, Kwang-Woo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
674 | 코스닥 시장에서의 최초공모주 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the pricing of IPO stocks in the KOSDAQ marketlink 유기원; Yoo, Gi-Won; et al, 한국과학기술원, 2002 |
675 | 코스닥50 지수종목 변경에 대한 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the price and volume effects associated with changes in the KOSDAQ 50 Listlink 이동주; Lee, Dong-Ju; et al, 한국과학기술원, 2006 |
676 | 코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink 이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
677 | 코스피(KOSPI) 시장의 금융시계열 가격 예측을 위한 다양한 신경망을 통한 방법론적 연구 = (A) methodological study for predicting financial time-series data in the KOSPI market by applying various neural networkslink 손예준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
678 | 코스피200 지수 옵션의 내재변동성 곡면으로부터의 정보가 시계열 모형의 예측력에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the effect of the information from the implied volatility surface of the KOSPI200 index options on the predictability of the times series modellink 전성훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021 |
679 | 코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink 신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
680 | 크레딧 디폴트스왑의 가격결정 모형을 통한 수출보험료 산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of export insurance premium using the pricing model of credit default swaplink 이은근; Lee, Eun-Geun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
681 | 키코상품 가치평가를 통한 키코사태의 쟁점 분석 = Valuation of KIKO products and analysis of their recent issueslink 정도옥; Chung, Do-Ok; et al, 한국과학기술원, 2013 |
682 | 통화선물시장에서의 변동성, 거래량 및 차익거래기회의 상호관계에 대한 실증분석 = The relationship of volatility, volume, and arbitrage opportunity in currency futures marketlink 김형기; Kim, Hyong-Ki; et al, 한국과학기술원, 2005 |
683 | 통화정책에 대한 금리기간구조의 유용성 분석 = The term structure of interest rates and its role in monetary policylink 조강래; Jo, Kang-Rae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
684 | 투기등급채권 위험프리미엄 결정에 대한 실증연구 = An empirical study on risk premium for speculative grade bonds in Korealink 김경훈; Kim, Kyoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
685 | 투자 기간에 따른 위험요인 가격 책정 상이성 연구 = (An) empirical study on horizon pricing of risk factors in korealink 박상일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
686 | 투자설명서상 보수주의가 IPO 주가성과와 영업성과에 미치는 영향에 대한 연구 : 한국 IPO 기업을 중심으로 = (A) study of relationship between prospectus conservatism and post-IPO performance: evidence from Korean IPO firmslink 임경빈; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
687 | 투자자감정지수와 VKOSPI를 중심으로 한 Value-at-Risk와 한국 시장의 초과수익률 관계에 대한 실증연구 = Empirical study on value-at-risk and excess return in the Korean market focused on investor sentiment index and VKOSPIlink 정승범; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022 |
688 | 파생금융상품이 통화정책 파급경로에 미치는 영향 : 주식관련 파생금융상품을 중심으로 = The impacts of financial derivatives on the monetary policy transmissionlink 박영환; Park, Yung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2008 |
689 | 파생상품을 이용한 자동차보험의 체계적 위험 헤징 전략 = Systematic risk hedging strategy of automobile insurance using derivativeslink 최종원; Choe, Jong won; et al, 한국과학기술원, 2013 |
690 | 팩터 구성 방법론 : 한국 주식시장의 규모, 가치 요인을 중심으로 실증 분석 = Dissecting sorting algorithms: empirical analysis of Korean size and value factorlink 장수정; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
691 | 펀더멘탈 인덱스 기법의 한국 주식시장에서의 효용성과 그 성과 요인에 대한 연구 = A study on the fundamental index method in the korean stock market : its usefulness and attribution analysislink 이창헌; Lee, Chang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2009 |
692 | 펀드규모와 성과에 관한 연구 : 국내시장의 주식형 공모펀드를 대상으로 = On the relationship between fund size and performance in the korean equity fund marketlink 오봉록; Oh, Bong-Lok; et al, 한국과학기술원, 2008 |
693 | 펙터 모델을 활용한 저변동성 이상현상 실증 분석 = (An) empirical analysis of the low-volatility anomaly by factor models in Korean stock marketlink 이승현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
694 | 평균회귀과정에서의 거래전략 최적화 연구 = A study on the trading strategy optimization under the mean-reversion processlink 권순규; Kwon, Soon-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2012 |
695 | 폐쇄형 뮤추얼펀드의 할인현상과 미래 운용수익률과의 관계 분석 = Discounts on closed-end mutual funds and relationship with managerail perfomancelink 김태호; Kim, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2004 |
696 | 포트폴리오 신용위험 모형의 적용에 관한 연구 = A study on the application of portfolio credit risk modelslink 박용진; Park, Yong-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002 |
697 | 포트폴리오 효과를 고려한 여신한도관리 방안에 관한 연구 = A study on mnagement of credit line considering Portfolio Effectslink 이윤구; Lee, Yoon-Koo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
698 | 프로젝트 파이낸스의 신용 스프레드에 관한 실증분석 : 해외 프로젝트를 중심으로 = An empirical study on credit spreads of project financelink 장우영; Jang, Woo-Young; et al, 한국과학기술원, 2007 |
699 | 한국 ELW 공정가격에 대한 연구: 동일 구조 옵션과의 비교를 중심으로 = An empirical study on why are ELW overpricing relative to identical options?link 김정혁; Kim, Jeong-Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2011 |
700 | 한국 ELW 시장의 일중 모멘텀에 관한 실증 연구 = (An) empirical analysis on the intraday momentum in Korea ELW marketlink 이희창; Lee, Heechang; et al, 한국과학기술원, 2023 |
701 | 한국 ELW시장의 하루 중 시간대별 거래패턴 및 정보반영 효과에 대한 연구 = A study on intraday transaction pattern and information effect of Korean ELW marketlink 오세일; OH, Sea-Il; et al, 한국과학기술원, 2009 |
702 | 한국 ETF 시장에서 일중 모멘텀에 관한 연구 = (A) study on the intraday momentum in Korean ETF marketlink 권성길; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
703 | 한국 ETF 시장에서 차익거래가 가지는 비본질적 수요에 대한 신호효과 및 수익률예측성에 관한 실증연구 = (An) empirical study on signaling effect on non-fundamental demand of arbitrage trading and return predictability in the Korean ETF marketlink 안희찬; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
704 | 한국 국고채 이자율 기간구조 예측에 관한 실증 분석 = An empirical study on forecasting of interest term structure of government bond in Korealink 장재혁; Jang, Jae Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2016 |
705 | 한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial marketlink 홍보석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
706 | 한국 기업에 대한 외국인 주식 보유율과 기업 가치 = Foreign ownership and the firm values in Korealink 최승우; Choi, Seung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
707 | 한국 상장 주식의 초과 수익률 달성 여부에 대한 실증적 분석 = Do stocks outperform risk-free assets in Korean market?link 권준; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
708 | 한국 선물시장에서 데이트레이더에 관한 실증 연구 = An empirical analysis of day traders’ behavior in the stock index futures marketlink 이월구; Lee, Worl-Goo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
709 | 한국 시장에서 조건부 변동성 조정 전략에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on conditional volatility targeting in Korean marketlink 강장호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
710 | 한국 시장에서 파생상품의 사용이 재무분석가의 이익예측에 미치는 영향 = The effect of financial derivatives usage on analystslink 김지혜; Kim, Ji-Hae; et al, 한국과학기술원, 2011 |
711 | 한국 시장에서의 Model-free 내재변동성의 정보내용에 관한 연구 = A study on the information content of model-free implied volatility in the Korean marketlink 박승기; Park, Seungki; et al, 한국과학기술원, 2015 |
712 | 한국 시장에서의 공매도 거래량 비율과 주식 수익률 예측력에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the short selling flow ratio and stock return predictability in the Korean marketlink 이재희; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
713 | 한국 시장에서의 복권 성향 주식의 수익률 이상 현상에 대한 재검토 = Validating lottery anomalies in Korean marketlink 박완배; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
714 | 한국 시장에서의 소비 변동과 주식 수익률에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the consumption fluctuations and stock market return in the Korean marketlink 오세원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2021 |
715 | 한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산 이상현상 실증분석 및 원인 연구 = Empirical analysis and cause study of the anomaly about dispersion of analyst's earning forecast in the Korean marketlink 박재환; 이창주; et al, 한국과학기술원, 2023 |
716 | 한국 시장에서의 애널리스트 이익 예측치 분산과 주식 수익률 간의 관계 = A study on dispersion in analyst’s earnings forecast and the future stock returnslink 김병준; Kim, Byeong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2009 |
717 | 한국 시장에서의 주식 초과 수익률과 이자율 위험의 관계에 대한 실증분석 = Stock excess return and interest rate risk in korea stock marketlink 권오빈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
718 | 한국 시장의 이자율 스왑 스프레드 결정요인에 대한 실증분석 연구 = An Empirical study on the determinants of interest rate swap spreads in the korean marketlink 김현진; Kim, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2010 |
719 | 한국 옵션시장에서 손익분기변동성을 사용한 옵션가격 산출 가능 여부 검증 = (An) empirical test for option pricing via breakeven volatility in the Korean option marketlink 김기련; Kim, Giryeon; et al, 한국과학기술원, 2023 |
720 | 한국 유가증권시장에서 스마트베타 및 회계적 이례현상의 역사적 유효성 분석 = Historical validity analysis of smartbeta and accounting anomalies in the KOSPI marketlink 임대선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2021 |
721 | 한국 은행 및 보험 업종 주식 수익률의 규모 이상현상 = Size anomalies in Korea bank and insurance industries stock returnslink 현일; Hyun, Il; et al, 한국과학기술원, 2016 |
722 | 한국 이자율 스왑시장에서의 스왑스프레드에 대한 실증연구 = An empirical study on the swap spreads in the Korean interest rate swap marketlink 김인; Kim, Lynn; et al, 한국과학기술원, 2003 |
723 | 한국 재정정책 변수를 활용한 채권 이자율의 리스크 프리미엄 예측 = Predicting bond risk premium using fiscal policy variables in Korean marketlink 신현진; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
724 | 한국 주식 시장 내 산업간 변동성 전이 효과 및 네트워크에 관한 연구 : 한국 코스피 시장 산업 지수를 이용한 실증 분석 = (A) study on the volatility spillovers and connectedness network in the Korean financial market index : an empirical study using industrial index on the KOSPI marketlink 조범준; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
725 | 한국 주식 시장에서 규모 효과의 유효성 재검증 및 실증분석 = (An) empirical study on the validity of the size effect in the Korean stock marketlink 이형로; Lee, Hyeong Ro; et al, 한국과학기술원, 2024 |
726 | 한국 주식 시장에서 비유동성이 실물 경제에 미치는 효과 : 투자와 생산을 중심으로 = (The) real effect of stock illiquidity: focusing on investment and production in the Korean stock marketlink 김수용; Kim, Su yong; et al, 한국과학기술원, 2024 |
727 | 한국 주식 시장에서 산업별 주가 수익률의 상호 예측에 대한 실증 분석 = An empirical study on the cross-predictability of industrial stock returns in the Korean stock marketlink 홍병진; HONG, BYUNGJIN; et al, 한국과학기술원, 2015 |
728 | 한국 주식 시장에서의 고유 변동성과 수익률에 관한 실증 연구 - 다 계층 모형과 산업 효과 중심으로 = (An) empirical study of idiosyncratic volatility for Korean firms with industrial effects based on hierarchical linear modelslink 김경훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |