| 620 | 차등예금보험료 제도의 경기순응성 완화에 관한 연구: 국내 상호저축은행 재무자료를 이용한 실증분석 = A study on the attenuation of risk-based deposit insurance procyclicality: An empirical analysis of mutual savings banks in Korealink 강호성; Kang, Ho-Sung; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 621 | 차익거래 가능성을 통해서 본 KOSPI시장의 효율성 연구 = An empirical study of market efficiency through the analysis on the arbitrage opportunity in KOSPIlink 박준범; Park, Joon-Beom; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 622 | 채권담보부증권(Collateralized bond obligations) 가격결정에 관한 실증분석 : 축약모형(reduced-form model) 중심으로 = An empirical study on the valuation of collateralized bond obligations using reduced-form modellink 엄을용; Eom, Eul-Yong; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 623 | 채권수익률 스프레드와 CDS 프리미엄 관계에 대한 연구 (유동성위험을 중심으로) = A study on the relationship between bond yield spread and CDS premiumlink 백승주; Baek, Seung-Joo; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 624 | 채권수익률과 신용등급에 내재한 신용스프레드에 관한 연구 = A study on the relation between credit rating and credit spreadlink 한병철; Han, Byung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 625 | 채권형 Index portfolio의 구성 방법에 관한 실증연구 = An empirical study on indexing method of fixed income index portfoliolink 김정철; Kim, Jeong-Cheol; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 626 | 첨도·왜도를 이용한 옵션거래 실증분석 = An empirical analysis on kurtosis & skewness options tradinglink 정원현; Jung, Won Hyun; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 627 | 초기수익과 물량간의 관계에 대한 실증연구 : 코스닥 신규상장기업을 중심으로 = A study on the relation between the IPO initial return and listing volume in KOSDAQ marketlink 김현욱; Kim, Hyun-Wook; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 628 | 최대주주 변경에 따른 주식의 수익률 및 변동성에 관한 실증 연구 = An empirical study on the return and volatility of the stocks announcing the largest stockholder changeslink 박재형; Park, Jae-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 629 | 최소자승법을 이용한 주가연계증권 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of equity-linked securities using the least-squares approachlink 김상문; Kim, Sang-Moon; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 630 | 최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink 이상구; Lee, Sang-Ku; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 631 | 최적 델타 모형의 적정성 검토 : 코스피 200 옵션을 중심으로 = Evaluation of optimal delta model : For the KOSPI 200 Optionslink 안준현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 632 | 추계적 이자율하에서 지수연동부채권의 가치평가에 대한 연구 : Kim(1992) 모형을 중심으로 = An analysis of the valuation of equity index linked notes under stochastic interest rates : utilizing Kim(1992) modellink 김순식; Kim, Soon-Shik; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 633 | 추적오차(tracking error)를 최소화하는 Kospi200 index basket의 구성방법연구 = A study on the construction method of Kospi200 index basket minimizing the tracking errorlink 윤형진; Yoon, Hyung-Jin; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 634 | 추정 오류 감소를 목적으로 수축 방법을 이용한 포트폴리오 최적화 = Portfolio optimization using shrinkage method to reduce the estimation errorlink 이호준; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 635 | 출자회사-피출자회사 구조와 금융유연성 강화에 관한 연구 = A study on the relation between parent-subsidiary structure and financing flexibility enhancementlink 양지웅; Yang, Ji-Woong; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 636 | 칼만필터를 활용한 이자율 기간구조 및 신용위험 측정 = Estimating the term structure of interest rates and default risk using Kalman Filterlink 김성환; Kim, Sung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 637 | 코로나바이러스감염증(COVID-19)으로 인한 한국주식시장의 침체기간동안 ESG등급과 주가수익률의 관계에 대한 실증분석 = ESG performance and stock returns: the coronavirus recession in the Korean stock marketlink 박하경; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 638 | 코스닥 IPO 기업 장기성과에 대한 실증연구: 공모자금 사용목적과의 관련성을 중심으로 = An empirical analysis of long-run performance on KOSDAQ IPO stocks: a relation with intended use of capitallink 권혁주; Kwon, Hyuk Joo; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 639 | 코스닥 기술성장기업의 IPO 저평가 요인에 대한 실증 연구 = (An) empirical study for ipo underpricing factors: case of KOSDAQ technology growth companieslink 한석호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 640 | 코스닥 기업공개시장의 경기순환과 비정상 수익률에 관한 연구 = KOSDAQ IPO market cycles and abnormal returnslink 강승원; Kang, Seung-Won; 박광우; Park, Kwang-Woo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 641 | 코스닥 시장에서의 최초공모주 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the pricing of IPO stocks in the KOSDAQ marketlink 유기원; Yoo, Gi-Won; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 642 | 코스닥50 지수종목 변경에 대한 가격 및 거래량 효과에 대한 실증분석 = An empirical analysis on the price and volume effects associated with changes in the KOSDAQ 50 Listlink 이동주; Lee, Dong-Ju; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 643 | 코스피 200 시장에서 구간 내재변동성의 예측 성과에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on forecasting performance of corridor implied volatility in the KOSPI 200 Marketlink 이승환; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 644 | 코스피(KOSPI) 시장의 금융시계열 가격 예측을 위한 다양한 신경망을 통한 방법론적 연구 = (A) methodological study for predicting financial time-series data in the KOSPI market by applying various neural networkslink 손예준; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 645 | 코스피200 지수 옵션의 내재변동성 곡면으로부터의 정보가 시계열 모형의 예측력에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study on the effect of the information from the implied volatility surface of the KOSPI200 index options on the predictability of the times series modellink 전성훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 646 | 코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink 신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 647 | 크레딧 디폴트스왑의 가격결정 모형을 통한 수출보험료 산정에 관한 연구 = An empirical study of the valuation of export insurance premium using the pricing model of credit default swaplink 이은근; Lee, Eun-Geun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 648 | 키코상품 가치평가를 통한 키코사태의 쟁점 분석 = Valuation of KIKO products and analysis of their recent issueslink 정도옥; Chung, Do-Ok; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 649 | 통화선물시장에서의 변동성, 거래량 및 차익거래기회의 상호관계에 대한 실증분석 = The relationship of volatility, volume, and arbitrage opportunity in currency futures marketlink 김형기; Kim, Hyong-Ki; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 650 | 통화정책에 대한 금리기간구조의 유용성 분석 = The term structure of interest rates and its role in monetary policylink 조강래; Jo, Kang-Rae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 651 | 투기등급채권 위험프리미엄 결정에 대한 실증연구 = An empirical study on risk premium for speculative grade bonds in Korealink 김경훈; Kim, Kyoung-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 652 | 투자 기간에 따른 위험요인 가격 책정 상이성 연구 = (An) empirical study on horizon pricing of risk factors in korealink 박상일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 653 | 투자설명서상 보수주의가 IPO 주가성과와 영업성과에 미치는 영향에 대한 연구 : 한국 IPO 기업을 중심으로 = (A) study of relationship between prospectus conservatism and post-IPO performance: evidence from Korean IPO firmslink 임경빈; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 654 | 투자자감정지수와 VKOSPI를 중심으로 한 Value-at-Risk와 한국 시장의 초과수익률 관계에 대한 실증연구 = Empirical study on value-at-risk and excess return in the Korean market focused on investor sentiment index and VKOSPIlink 정승범; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 655 | 파생금융상품이 통화정책 파급경로에 미치는 영향 : 주식관련 파생금융상품을 중심으로 = The impacts of financial derivatives on the monetary policy transmissionlink 박영환; Park, Yung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 656 | 파생상품을 이용한 자동차보험의 체계적 위험 헤징 전략 = Systematic risk hedging strategy of automobile insurance using derivativeslink 최종원; Choe, Jong won; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 657 | 팩터 구성 방법론 : 한국 주식시장의 규모, 가치 요인을 중심으로 실증 분석 = Dissecting sorting algorithms: empirical analysis of Korean size and value factorlink 장수정; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 658 | 펀더멘탈 인덱스 기법의 한국 주식시장에서의 효용성과 그 성과 요인에 대한 연구 = A study on the fundamental index method in the korean stock market : its usefulness and attribution analysislink 이창헌; Lee, Chang-Hun; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 659 | 펀드규모와 성과에 관한 연구 : 국내시장의 주식형 공모펀드를 대상으로 = On the relationship between fund size and performance in the korean equity fund marketlink 오봉록; Oh, Bong-Lok; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 660 | 펙터 모델을 활용한 저변동성 이상현상 실증 분석 = (An) empirical analysis of the low-volatility anomaly by factor models in Korean stock marketlink 이승현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 661 | 평균회귀과정에서의 거래전략 최적화 연구 = A study on the trading strategy optimization under the mean-reversion processlink 권순규; Kwon, Soon-Gyu; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 662 | 폐쇄형 뮤추얼펀드의 할인현상과 미래 운용수익률과의 관계 분석 = Discounts on closed-end mutual funds and relationship with managerail perfomancelink 김태호; Kim, Tae-Ho; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 663 | 포트폴리오 신용위험 모형의 적용에 관한 연구 = A study on the application of portfolio credit risk modelslink 박용진; Park, Yong-Jin; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 664 | 포트폴리오 효과를 고려한 여신한도관리 방안에 관한 연구 = A study on mnagement of credit line considering Portfolio Effectslink 이윤구; Lee, Yoon-Koo; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 665 | 프로젝트 파이낸스의 신용 스프레드에 관한 실증분석 : 해외 프로젝트를 중심으로 = An empirical study on credit spreads of project financelink 장우영; Jang, Woo-Young; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 666 | 한국 ELW 공정가격에 대한 연구: 동일 구조 옵션과의 비교를 중심으로 = An empirical study on why are ELW overpricing relative to identical options?link 김정혁; Kim, Jeong-Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 667 | 한국 ELW시장의 하루 중 시간대별 거래패턴 및 정보반영 효과에 대한 연구 = A study on intraday transaction pattern and information effect of Korean ELW marketlink 오세일; OH, Sea-Il; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 668 | 한국 ETF 시장에서 일중 모멘텀에 관한 연구 = (A) study on the intraday momentum in Korean ETF marketlink 권성길; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 669 | 한국 ETF 시장에서 차익거래가 가지는 비본질적 수요에 대한 신호효과 및 수익률예측성에 관한 실증연구 = (An) empirical study on signaling effect on non-fundamental demand of arbitrage trading and return predictability in the Korean ETF marketlink 안희찬; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 670 | 한국 국고채 이자율 기간구조 예측에 관한 실증 분석 = An empirical study on forecasting of interest term structure of government bond in Korealink 장재혁; Jang, Jae Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 671 | 한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial marketlink 홍보석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 672 | 한국 기업에 대한 외국인 주식 보유율과 기업 가치 = Foreign ownership and the firm values in Korealink 최승우; Choi, Seung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 673 | 한국 상장 주식의 초과 수익률 달성 여부에 대한 실증적 분석 = Do stocks outperform risk-free assets in Korean market?link 권준; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 674 | 한국 선물시장에서 데이트레이더에 관한 실증 연구 = An empirical analysis of day traders’ behavior in the stock index futures marketlink 이월구; Lee, Worl-Goo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 675 | 한국 시장에서 조건부 변동성 조정 전략에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on conditional volatility targeting in Korean marketlink 강장호; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 676 | 한국 시장에서 파생상품의 사용이 재무분석가의 이익예측에 미치는 영향 = The effect of financial derivatives usage on analystslink 김지혜; Kim, Ji-Hae; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 677 | 한국 시장에서의 Model-free 내재변동성의 정보내용에 관한 연구 = A study on the information content of model-free implied volatility in the Korean marketlink 박승기; Park, Seungki; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 678 | 한국 시장에서의 공매도 거래량 비율과 주식 수익률 예측력에 대한 실증 연구 = (An) empirical analysis of the short selling flow ratio and stock return predictability in the Korean marketlink 이재희; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 679 | 한국 시장에서의 복권 성향 주식의 수익률 이상 현상에 대한 재검토 = Validating lottery anomalies in Korean marketlink 박완배; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
