| 432 | 사모 Refixing 전환사채의 가치평가에 관한 연구 = On the valuation of private refixing convertible bondslink 김진국; Kim, Jin-Gook; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 433 | 사회적책임활동이 국내 기업의 주식수익률에 미치는 영향 분석 : 글로벌 금융위기 기간을 중심으로 = (The) effect of corporate social responsibility on stock returns in Korean stock market during the financial crisislink 김용덕; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 434 | 산업 모멘텀과 자기상관의 영향: 한국 주식시장에 대한 실증분석 = Industry momentum effect and influence of autocorrelation: an empirical study in South Korealink 하헌호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 435 | 산업별 주가지수의 극단적 수익률간 상관관계 실증분석 = On the correlation of extreme returns of industrial stock indiceslink 김형재; Kim, Hyoung-Jae; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 436 | 상장기업의 기업가치와 기업가치수익률변동성에 관한 연구 : Merton 모형을 중심으로 = An analysis of the firm value and the volatility of the firm value return : utilizing the Merton modellink 최진열; Choi, Jin-Yeol; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 437 | 상장지수펀드를 이용한 지수차익거래 가능성 검토 = An empirical study on the possibility of stock index arbitrage: Examining KOSPI200 futures and KODEX200 ETFlink 김선형; Kim, Sun-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 438 | 상장지수펀드를 활용한 지수차익거래 = An empirical test of the effectiveness of index arbitrage using ETFslink 이창화; Yi, Chang-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 439 | 상품선물시장에서의 편의수익 행태 = Convenience yield behavior in commodity futures marketslink 박지훈; Park, Ji-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 440 | 생명보험회사의 시장위험관리에 관한 실증연구 = Empirical study of market risk management of life insurance companylink 오명규; Oh, Myung-Gyu; et al, 한국과학기술원, 1999 |
| 441 | 서포트 벡터 머신을 이용한 경기 정점 예측 = Forecasting peaks in the business cycle by support vector machinelink 박은수; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 442 | 선물, 옵션 거래량이 가격에 미치는 효과에 관한 실증 연구 : 일중 거래를 중심으로 = An empirical study of the effect of futures and options volume on futures price using intraday datalink 김성렬; Kim, Sung-Ryul; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 443 | 수급요인이 수도권 아파트 가격변동에 미치는 영향에 관한 패널분석 = (A) panel analysis on the supply and demand factors on the price variation of apartments in the Seoul metropolitan arealink 한창훈; et al, 한국과학기술원, 2021 |
| 444 | 수익다변화가 은행의 경영성과 및 위험에 미치는 영향에 대한 실증연구 : 66개국 상업은행을 대상으로 = An empirical study on the effects of diversification on bank performance and risklink 이재화; Lee, Jae-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 445 | 수익률예측요인을 이용한 국내 주식과 채권 수익률에 관한 연구 = (An) empirical study on the cross-section and time series of stock and bond returns in Korean market : focusing on the CP factorlink 박종선; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 446 | 스트레스 테스트를 통한 건설보증의 신용리스크 분석 = Credit risk analysis using stress testing method : a construction surety bond caselink 김기영; Kim, Ki Young; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 447 | 시가총액 대비 비중의 변동을 기반으로 한 매매전략의 실증 연구 = An empirical study on the strategy based on changes in market capitalization ratiolink 문형원; Moon, Hyung-Won; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 448 | 시간 가중치 최소자승 접근법을 활용한 주식 초과수익률 예측 = Forecasting excess stock returns using a time-dependent weighted least squares approachlink 김용호; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 449 | 시간 의존적 복권 성향 선호와 횡단면 수익률 분석 : 한국 시장을 중심으로 = Time-dependent lottery preference and the cross-section of stock returns in the Korean marketlink 한기섭; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 450 | 시계열 모형을 이용한 환율예측 및 기술적 투자에 관한 연구 = Foreign exchange rate forecasting and technical trading rules using time series modelslink 류시영; Ryu, Si-Young; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 451 | 시변계수와 베이지안 모형평균법을 이용한 한국 시장의 주식 위험 프리미엄 예측 = Forecasting the equity risk premium in Korea using time-varying coefficients and bayesian model averaginglink 손인석; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 452 | 시장 구성요소 포트폴리오와 예정된 거시경제지표 발표 사이의 Systematic cojumps : 한국시장을 중심으로 = Systematic cojumps between market component portfolios and scheduled macroeconomic announcements : evidence from Korean stock marketlink 김송희; 변석준; Byun, Suk Joon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 453 | 시장 모형을 이용한 한국과 일본 스왑션에 대한 실증 분석 = An empirical analysis of European IRS swaptions in Korea and Japan using the libor market modellink 김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 454 | 시장 및 산업 불확실성이 국내 설비투자에 미치는 효과 분석 = The effects of uncertainty on domestic aggregate investment : an empirical analysislink 부기원; Boo, Gi-Weon; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 455 | 시장 변동성 예측에 관한 연구 : 시계열 모형,내재변동성,인공신경망 모형을 중심으로 = Forecasting stock market volatility : using time series model, implied volatility and artificial neural networklink 유전무; Yoo, Jeon-Moo; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 456 | 시장리스크 측정을 위한 내부모형 검증방안 = An approach to evaluate internal models for market risk measurementlink 임철순; Lim, Chul-Soon; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 457 | 시장붕괴 민감도와 전통적 위험요인과의 관계 = (The) relationship between crash sensitivity and traditional risk factorslink 강보미; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 458 | 시점간 자본자산 가격결정 모형에 대한 한국 시장에서의 실증분석 = An empirical study on intertemporal capital asset pricing model in the Korean marketlink 홍성기; Hong, Sung-Ki; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 459 | 시중은행의 운영위험 관리 및 측정에 관한 연구 = A study on operational risk management and measurement for commercial bankslink 노동래; Roh, Dong-Rae; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 460 | 신 BIS협약 적용에 따른 신용위험모형 비교분석 : 내부등급법(IRB)과 CreditMetrics™를 중심으로 = A comparative analysis of credit risk modeling on BASELⅡ : BASELⅡ IRB and creditMetrics™link 김세진; Kim, Se-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 461 | 신바젤협약하에서의 적정자기자본 측정을 위한 신용위험 모델의 스트레스 테스트 = Stress testing of credit risk under Basel II capital requirementslink 조하나; Jo, Ha-Na; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 462 | 신생 헤지펀드 매니저 성과 및 계약조건의 영향에 대한 연구 = (The) performance of emerging hedge fund managers and the effects of terms of agreements on their returnslink 정인상; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 463 | 신용 디폴트 스왑 옵션의 가격결정에 관한 사례 연구 : hull and white 방법론을 중심으로 = A case study on the valuation of credit default swap pptions : using hull and white methodologylink 공형철; Kong, Hyung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 464 | 신용 디폴트 스왑을 이용한 벤치마크 무위험 이자율 추정 : 국채이자율과 스왑 이자율의 비교 = Estimation benchmark risk-free rate using credit default swaplink 송찬석; Song, Chan-Seok; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 465 | 신용 부도 스왑 가격 실증 분석 : Hull-white와 das-sundaram 모형을 중심으로 = An empirical study on the korean credit default swap contracts : hull-white and das-sundaram modelslink 김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 466 | 신용 파생금융상품의 국내 금융기관에서의 취급현황 및 활용방안 = Application of credit derivatives at financial institutionslink 고용식; Ko, Yong-Sik; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 467 | 신용공여를 감안한 채권담보부증권의 가치 평가 = A valuation of collateralized bond obligations with credit linelink 서정현; Seo, Jung-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2001 |
| 468 | 신용등급과 아시아 기업 자본구조 결정 간의 관계에 대한 실증 연구 = The empirical analysis of relationship between credit ratings and the capital structure decision for Asian firmslink 이봉주; Lee, Bong-Ju; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 469 | 신용등급과 자본구조결정 = Credit ratings and capital structure decisionlink 박종무; Park, Jong-Moo; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 470 | 신용디폴트스왑 스프레드에 관한 실증분석 : GARCH 및 다중회귀분석모형을 중심으로 = An empirical study on Korean sovereign credit default swap spread with GARCH and multi regression analysislink 이승호; Lee, Seung-Ho; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 471 | 신용디폴트스왑시장과 채권시장의 신용스프레드 관계에 대한 실증연구 = An empirical study on the relationship of credit spreads between a credit default swap market and a bond marketlink 마국환; Ma, Kook-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 472 | 신용부도스왑의 프리미엄과 신용스프레드에 대한 신용등급의 영향 = The effect of credit ratings on credit default swap premium and credit spreadlink 이지석; Lee, Ji-Seok; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 473 | 신용스프레드와 경기변동 : 이자율과의 상관관계를 중심으로 = An empirical study on the relationship between credit spreads, business cycle, and risk free interest rateslink 김진아; Kim, Jin-Ah; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 474 | 신용위험과 경기변동에 관한 실증 연구 = An empirical study on credit risk and business cyclelink 김성준; Kim, Seong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 475 | 신용파생상품 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑(Credit default swap)을 중심으로 = A study on a valuation of credit default swap (CDS)link 유석고; Ryoo, Suk-Ko; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 476 | 신용파생상품구조 및 가격결정에 관한 연구 : 신용디폴트스왑을 중심으로 = A study on the structure and valuation of credit default swapslink 이양구; Lee, Yang-Gu; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 477 | 신용파생상품의 가격결정에 관한 실증연구 : Credit linked notes를 중심으로 = An empirical study on valuation of credit linked noteslink 장경운; Jang, Kyoung-Woon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 478 | 신주인수권부 사채의 가격 결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of bond with warrantlink 강석훈; Kang, Seok-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 479 | 신한-조흥은행의 합병이 거래기업 주가에 미치는 영향에 관한 연구 = The wealth effect of bank consolidation on the client firm shareholders : the case of Shinhan and Chohung banklink 하준삼; Ha, June-Sam; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 480 | 실물옵션을 활용한 한국의 자본구조분석 및 한계점 = Capital structure analysis using real option in korean market and limitation of the modellink 이명은; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 481 | 실적 발표일 전후로 보는 투자자별 수익률 분석 = Investors trading and return analysis around earnings announcementslink 오영재; Oh, Young Jae; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 482 | 실적발표 이전의 낮은 거래량 충격이 수익률에 미치는 영향 = The effect of low volume shocks on stock returns prior to earnings announcementslink 김성환; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 483 | 실효해약률 가설에 대한 실증분석 = An empirical study on the lapse ratelink 박진해; Park, Jin-Hae; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 484 | 아시아 주요국 주식시장 분산의 상호의존성에 관한 연구 = Interdependence of international equity variances in Asian marketslink 한수길; Han, Soo-Kil; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 485 | 알파모멘텀과 알파반전현상에 대한 한국 주식시장에서의 실증분석 = (An) empirical analysis on the alpha momentum and alpha reversal in the Korean stock marketlink 박동석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 486 | 애널리스트 이익 추정치 조정의 예측에 대한 연구 = On the forecasts of analyst EPS revisionslink 이시윤; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 487 | 야간 수익률의 단기 지속성 실증 분석 = (An) empirical analysis of the short-term persistence of overnight returns in Korean stock marketlink 백창욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 488 | 야간 정보 흐름이 갖는 실현 변동성 예측 성과에 관한 실증 연구: 이질적 자기회귀 모형을 중심으로 = Forecasting realized volatility with overnight information flow using heterogeneous autoregressive modellink 김재영; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
| 489 | 역변동 금리채권의 가격결정에 관한 연구 : hull & white 모형을 중심으로 = A study on the valuation of inverse floaters : using hull & white modellink 양준모; Yang, Joon-Mo; et al, 한국과학기술원, 2003 |
| 490 | 역사적 가격변화 모형을 이용한 모멘텀 전략 분석 : 한국시장을 중심으로 = Evolution of historical prices in momentum strategy : an empirical study on korean stock marketlink 고태욱; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 491 | 역사적 자료를 이용한 VaR측정방법의 평가 = Evaluation of value-at-risk models using historical datalink 문지욱; Moon, Jee-Uk; et al, 한국과학기술원, 2000 |
