| 1 | 1월 효과를 통한 모멘텀, 역행효과 실증분석 = (An) empirical analysis of the momentum, contrarian and the january seasonality in Korean stock marketlink 윤상민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 2 | 2요인 CIR모형을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 이자율 예측을 통한 국채 trading의 실효성에 관한 실증분석 = An empirical analysis on the term structure of interest rates and validity of KTB (Korea Treasury Bond) strategy using extended two-factors CIR modellink 이윤근; Lee, Yun-Keun; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 3 | 52주 고가비율 가치가중평균이 모멘텀 수익에 대해 가지는 예측력 실증연구 = Empirical study on aggregate 52-week high and limited attention to momentum profits in KOSPIlink 신성근; 최현수; et al, 한국과학기술원, 2023 |
| 4 | A peek inside the black box: executive compensation practice in Korea = 국내 임원보수체계 결정요소 대한 실증적 연구link Chang, Hae Yoon; 장혜윤; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 5 | a study of open-end equity fund flows: the case of chinese market = A study of open-end equity fund flows: the case of chinese marketlink Wu, Meng; Wu Meng; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 6 | A study on environmental costs of manufacturing and financial services industry: evidence around the world = A study on environmental costs of manufacturing and financial services industry: evidence around the worldlink Ade Bebi Irama; Irama Ade Bebi; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 7 | A study on the effect of openness and opacity on the exchange rate volatility: focusing on Korea = 환율 변동성의 개방성과 불투명성의 영향에 대한 실증연구: 한국시장link Ming Yin; Yin,Ming; et al, 한국과학기술원, 2008 |
| 8 | (A) study of the pricing and hedging of long-term foreign currency options with stochastic volatility = 확률적 변동성에 의한 통화옵션의 가격결정 및 헤징 전략에 관한 연구link Shin, Yong-Do; 신용도; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 9 | (A) test of macroeconomic factor models in the korean stock market after the 1997 currency crisis = 외환위기 이후 한국시장에서의 주식가격결정요인link Park, Yo-Han; 박요한; Lee, Hoe-Kyung; 이회경; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 10 | (A) test of the market efficiency using statistical arbitrage strategies in the KRX equity market = 통계적 차익 거래 기법을 이용한 한국 주식 시장의 시장 효율성 검증link Park, Changwook; 박창욱; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 11 | Accessing the efficiency and productivity of INGOs in Myanmar's microfinance area = 미얀마 미소금융 INGO의 효율성과 생산성에 관한 연구link Aung, PyaeNandar; Lee, Jay Won; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 12 | Accruals, cash flows, and operating profitability in the cross-section of stock returns in Korean security markets = 한국 금융시장에서 발생금액 이례현상, 현금흐름, 영업수익률에 대한 수익률의 횡단면 분석link Nam, Soon Ku; Koh, Woo Hwa; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 13 | ADR 발행 국내기업의 원주 주가반응에 관한 실증 연구 = An empirical study on stock price responses of Korean firms issuing ADRlink 김동수; Kim, Dong-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 14 | ALM을 통한 효율적 자산 운용 방안 연구 : 생명 보험 회사의 종신 보험을 중심으로 = Efficient asset management through ALMlink 최병권; Choi, Byung-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 15 | An analysis of volatility smiles in interest rate options via SABR-LMM = SABR-LMM 모형을 이용한 이자율 옵션의 변동성 미소 분석link YOO, EUN GYU; 유은규; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 16 | An application of Black-Litterman model in korean equity market = 한국 주식시장에서의 Black-Litterman 모형 응용link Lee, Sung-Yoon; 이성윤; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 17 | An empirical study on the existence of momentum profits in asian stock markets = 아시아 시장에서의 모멘텀 존재성에 대한 실증연구link Chang, Min-Suk; 장민석; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 18 | An empirical study on the relationship between changes in eu emission allowances price and large-scale electric utility stock returns = EUA가격변화와 전력회사의 주식 수익률의 관계에 관한 실증 분석.link Kreetadumrongdej, Atchaporn; Atchaporn; et al, 한국과학기술원, 2012 |
| 19 | (An) empirical analysis of connectedness and systemic risk in the Korean finance sector using principal components analysis and granger causality = 주성분 분석과 그레인저 인과관계를 이용한 한국 금융기관간 상호연계성 및 시스템적 리스크에 대한 실증 분석link Bang, Sung Min; 방성민; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 20 | (An) empirical analysis of country risk and FDI in Tanzania = 탄자니아에서의 국가위험과 외국인직접투자에 대한 실증분석link PAMUI, SALMA HASHIM; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 21 | (An) empirical analysis of crash sensitivity and cross-sectional returns in Korean stock market = 한국 주식시장의 붕괴 민감도와 횡단면 수익률에 대한 실증 연구link Park, ChanWoo; Byun, SukJoon; et al, 한국과학기술원, 2019 |
| 22 | (An) empirical analysis of the relationship between unemployment and GDP in Egypt = 이집트 실업률과 GDP간의 관계에 관한 실증 분석link SAMAK, MOHAMED FADEL MOHAMED; Hyun, Jung Soon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 23 | (An) empirical investigation on competition in the banking sector of Ethiopia = 에티오피아 은행 부문의 경쟁에 관한 실증연구link MUSSA, MEREMA KAMIL; Kim, Sung Min; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 24 | (An) empirical study of bayesian MCMC method on term structure models = 이자율 모형에 대한 Bayesian MCMC method 실증분석link Kim, Ban-Suk; 김반석; et al, 한국과학기술원, 2006 |
| 25 | (An) empirical study on different weighting schemes of value and momentum strategies in the Korean equity market = 한국주식시장에서의 가치전략과 모멘텀 전략간 다양한 가중방식에 대한 실증연구link YANG, YEO WOOL; Lee, Kyu Seok; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 26 | (An) empirical study on extreme liquidity risk in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 극한 유동성 위험에 대한 실증 분석link Park, Jiyoung; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020 |
| 27 | (An) empirical study on the contribution of foreign direct investment and its barriers to economic growth in Sri Lanka = 외국인 직접 투자의 스리랑카 경제 성장에 대한 기여와 이의 장애물에 대한 실증 분석link JAYARATNE, MAHAWATTAGE DONA NAWAMALI; Koh, Woo Hwa; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 28 | (An) empirical study on the relationship between the returns of stock prices and foreign exchange rate in industry level of korean financial market = 주식 수익률과 환율 수익률간의 상관관계에 관한 실증 분석link Zheng, Mei-hua; 정미화; et al, 한국과학기술원, 2009 |
| 29 | Arithmetic average option 가격결정모형 및 사례에 관한 실증연구 = An empirical study on valuation models of arithmetic average options and their case studieslink 이상훈; Lee, Sang-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 30 | Bayes-stein estimators를 이용한 포트폴리오 최적화에 대한 실증적 연구 = An empirical study on portfolio optimization using bayes-stein estimatorslink 인성천; In, Sung-Chun; et al, 한국과학기술원, 2002 |
| 31 | CAT Bonds 도입을 통한 위험관리방안 : CAT bonds pricing을 중심으로 = Risk management using CAT bonds : a focus on CAT bonds pricinglink 서창석; Suh, Chang-Suk; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 32 | CDO 평가 방법의 비교 : 단일 요인 모형을 중심으로 = A comparative analysis of CDO pricing : one factor approachlink 양도규; Yang, Do-Kyoo; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 33 | CDS 스프레드 결정요인에 대한 실증연구 : 시장요인과 개별요인을 구분하여 = An emprical analysis of the determinants of credit default swap spread with market and individual factorslink 김민준; KIM, MIN JUN; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 34 | CDS 스프레드 기간구조를 이용한 주식 수익률 예측성 분석 = (The) term structure of credit spreads and expected stock returns in Asialink 조아라; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 35 | CDS스프레드와 주식가격을 이용한 내재부도확률과 내재회수율의 동시 추정 = Joint estimation of implied probability of default and implied recovery with CDS spread and stock pricelink 박성철; Park, Sung-Chul; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 36 | CIP하에서의 원/달러 통화스왑 시장 실증 분석 = An empirical study on the long-term won/dollar currency swap market through the deviations from covered interest paritylink 이영민; Lee, Young-Min; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 37 | CIR 이자율 모형하에서의 주가연계채권의 가격평가 = An empirical study of pricing equity linked note using the cox-ingersoll-ross modellink 박상신; Park, Sang-Shin; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 38 | Click or call, 국내 장외와 장내 채권 시장의 유동성 및 비용 차이 분석 = Click or call ? the difference between auction and search in the over-the-counter market in Korean bond tradinglink 허준홍; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018 |
| 39 | Comparison and implication of Korea’s GDP growth path for Ghana’s economic development = 한국의 GDP 성장과정과 Ghana의 경제발전의 비교 및 의미link Victoria Amoo-Quaye; AMOO-QUAYE V.; et al, 한국과학기술원, 2013 |
| 40 | Conditional-VaR 를 기준으로 한 VaR모형의 비교 = A comparison of value at risk models under conditional-VaR criterionlink 김상원; Kim, Sang-Won; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 41 | Copula 함수를 이용한 Credit Linked Notes의 가격 결정에 관한 연구 = A study of copula functions for pricing credit linked noteslink 이인호; LEE, IN HO; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 42 | Copula 함수와 극단치 이론을 이용한 value at risk 측정에 관한 실증연구 = Measuring the value-at-risk of a portfolio using a copula-extreme value approachlink 황수영; Hwang, Soo-Young; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 43 | Copula를 이용한 pairs trading의 한국 시장의 적용에 관한 실증연구 = (An) empirical study of a pairs trading using copulas in the Korean stock marketlink 조동인; 이규석; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 44 | Copula함수를 이용한 신용파생상품 가격결정 : first time to default를 중심으로 = The valuation of credit linked notes with a copula functionlink 유영삼; Yoo, Young-Sam; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 45 | Credit default swap pricing의 actuarial approach를 통한 사례연구 : Hull and white가 제시한 부도확률을 이용하여 = An empirical study on credit default swap contract by actuarial approach using hull and white modellink 신준형; Shin, Jun-Hyung; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 46 | CreditMetrics를 이용한 포트폴리오 신용위험의 측정 = Implementation of CreditMetrics for portfolio credit risk measurementlink 박종문; Park, Jong-Moon; et al, 한국과학기술원, 2000 |
| 47 | Debtor-in-possession financing and its impact on emergence from chapter 11 = DIP금융이 미국 파산법 제11조에 따른 구조조정의 종료에 미치는 효과에 관한 연구link Ko, Dong-Il; 고동일; et al, 한국과학기술원, 2014 |
| 48 | Dependence between loss run-off triangles based on Copulas = 코퓰라를 이용한 손해보험 지급보험금의 상관성 분석link Lee, Hyo Jeong; 이효정; et al, 한국과학기술원, 2016 |
| 49 | Determinants of bank profitability before and after the global financial crisis : case of Kenya = 금융 위기 전후 기간에 따른 케냐 지역 은행의 수익성 결정 요인 분석link Kaluma, BildadMghendi; Kim, Byung Chun; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 50 | Digital option부 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical study on the valuation of digital FRNlink 이정권; Lee, Jeong-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2005 |
| 51 | Digital option의 가격결정 및 헤징에 관한 사례 연구 = A case study on valuation and hedging of a digital optionlink 윤공영; Yoon, Kong-Young; et al, 한국과학기술원, 2004 |
| 52 | Display 산업의 주가 상호 연관성 분석 = The relationship among stock prices of display industrylink 강대일; Kang, Daeil; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 53 | DLS 가치평가에 관한 연구 : Gold, WTI 연계증권을 중심으로 = On the valuation of derivatives linked securities related to Gold and WTI DLSlink 장우성; Chang, Woo-Sung; et al, 한국과학기술원, 2007 |
| 54 | ELS 발행규모가 기초자산의 거래량 및 변동성에 미치는 영향에 대한 실증연구 = An empirical study of volume and volatility effects associated with ELS issuance scalelink 강현정; KANG, HYUN JEONG; et al, 한국과학기술원, 2015 |
| 55 | ELW 매출이 기초자산에 미치는 영향에 대한 실증분석 = An empirical study on the impact OF ELW sales on underlying assetslink 김기혁; Kim, Ki-Hyuk; 조훈; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2010 |
| 56 | ELW 투자요인 분석 : ELW와 옵션의 가격 차이 관점에서 = A study of the factors affecting ELW investments : Focused on price difference between ELW and optionlink 한우준; Han, Woo-Jun; et al, 한국과학기술원, 2011 |
| 57 | Empirical analysis of the financial performance of commercial banks in Nepal = 네팔 상업 은행의 재정 상태 실증 분석link PRADHAN, RACHANA; Koh, Woo Hwa; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 58 | Empirical studies on size anomalies in asia-pacific region bank stock returns = 아시아-태평양 지역 은행주식 수익률 규모현상에 대한 실증분석link Kim, Dah Kyung; Lee, Kyuseok; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 59 | Empirical studies on the mean/variance efficiency of levy and roll (2010) in the korean stock market = Levy and Roll (2010)의 평균/분산 효율성에 대한 한국시장 실증연구link Yi, Jae-You; Byun, SukJoon; et al, 한국과학기술원, 2017 |
| 60 | Empirical study on the relationship between budget deficit and economic growth in the case of Sri Lanka = 스리랑카의 재정 적자와 경제 성장의 관계에 관한 실증적 연구link ALUTHWATTA, HETTI GAMAGE DANSTAN MILROY; Kim, Sung Min; et al, 한국과학기술원, 2017 |
