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1
An Examination of Affine Term Structure Models

Byun, Suk Joon; Lee, Jin Tae, ASIA-PACIFIC JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES, v.38, pp.491 - 519, 2009-08

2
HJM 체계를 통해 본 우리나라 금리기간구조 추정 및 응용 = An empirical analysis of the term structure of interest rates in Korea under the HJM frameworklink

전재화; Jeon, Jae-Hwa; et al, 한국과학기술원, 2005

3
독립성분분석을 이용한 이자율 기간구조의 추정 및 예측 = Estimating and forecasting of korean term structure using independent component analysislink

강지원; Kang, Ji-won; et al, 한국과학기술원, 2008

4
변동금리부 채권의 가격결정에 관한 실증연구 = An empirical study on the valuation of floating rate noteslink

오은수; Oh, Eun-Soo; et al, 한국과학기술원, 2002

5
이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure modelslink

서신구; Suh, Shin-Gu; et al, 한국과학기술원, 2002

6
최우추정법을 이용한 이자율 기간구조 측정 및 채권운용전략-다요인 Cox-ingersoll-ross 모형을 중심으로 = Maximum likelihood estimation for a multifactor term structure model of interest rates and strategy: a multifactor equilibrium Cox-Ingersoll-ross modellink

이상구; Lee, Sang-Ku; et al, 한국과학기술원, 2001

7
한국 국고채 이자율 기간구조 예측에 관한 실증 분석 = An empirical study on forecasting of interest term structure of government bond in Korealink

장재혁; Jang, Jae Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2016

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