DSpace at KOASAS
Browsing DSpace

Browse by Subject 이자율

A to Z

All 0-9

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:

Showing results 1 to 16 of 16

1
(A) study on nonparametric modeling of Korean interest rate term structure dynamics = 국내 이자율 기간구조 변화행태의 Nonparametric modeling에 관한 연구link

Choi, Jin-Seok; 최진석; et al, 한국과학기술원, 2001

2
Analysis and pricing of the structured notes focusing on power spread note = 구조화 채권의 분석과 가격결정 : Power spread note를 중심으로link

Choi, In-Ju; 최인주; et al, 한국과학기술원, 2009

3
Dependence structure and dynamics of the derivatives : focusing on interest rates and credit default swap = 이자율과 신용파산스왑을 중심으로 한 파생상품의 상관관계와 동역학적 특성에 대한 연구link

Lee, Sang-Wook; 이상욱; et al, 한국과학기술원, 2012

4
Derivatives and firm risk : a study of korean banking industry = 파생상품과 기업의 위험link

Yoon, Young-Hyeon; 윤영현; et al, 한국정보통신대학교, 2002

5
HJM 모형을 이용한 주택저당증권(MBS)의 가치평가 = The valuation of mortgage-backed securities using heath-jarrow-morton modellink

신경재; Shin, Kyung-Jae; et al, 한국과학기술원, 2009

6
Introduction of jumps and ARCH to interest rates = 이자율과 점프 및 아치의 도입link

Chi, Harim; 지하림; et al, 한국과학기술원, 2015

7
No-arbitrage모형을 이용한 이자율 옵션 가격결정에 관한 연구 = A study on the interest rate options pricing using no-arbitrage modelslink

허필석; Heo, Pil-Seok; et al, 한국과학기술원, 1998

8
국내 이자율 스왑 스프레드 실증 분석 : 국내요인과 해외요인을 중심으로 = An empirical study on domestic interest rate swap spreads: a focus on domestic factors and foreign factorslink

허정환; Huh, Jung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2003

9
국면전환모형을 이용한 이자율의 분포행태 및 예측에 대한 연구 = A study on the distribution behaviour and forecasting of interest rates using regime-switching modellink

김진우; Kim, Jin-Woo; et al, 한국과학기술원, 1998

10
금리 및 인플레이션율 불확실성이 통화수요함수에 미치는 영향 = On the effects of uncertainty of interest rates and inflation on the money demand fuctionslink

양대정; Yang, Dae-Jung; et al, 한국과학기술원, 2005

11
금융위기 시 원화 이자율 스왑 스프레드 변화에 관한 실증연구 = an empirical analysis on the swap spread changes of the korean won interest rate swap in times of financial crisislink

차덕영; Cha, Doug-Young; et al, 한국과학기술원, 2009

12
다요인 선형 이자율 기간구조모형의 추정 및 적합성 비교 = An examination of affine term structure modelslink

이진태; Lee, Jin-Tae; et al, 한국과학기술원, 2008

13
이자율 기간구조 모형에 관한 비교연구 = A comparative study on interest rates term structure modelslink

서신구; Suh, Shin-Gu; et al, 한국과학기술원, 2002

14
이자율 기간구조 모형에 대한 실증분석 : cox-ingersoll-ross 모형과 black-derman-toy 모형을 중심으로 = An empirical test of interest rates term structure models : focusing on cox-ingersoll-ross and black-derman-toy modelslink

이정순; Lee, Joung-Soon; et al, 한국과학기술원, 2002

15
이자율옵션의 가격결정 모형에 관한 연구 = A study on the interest rate options pricing modelslink

김종유; Kim, Jong-Yoo; et al, 한국과학기술원, 1998

16
한국 국고채 이자율 기간구조 예측에 관한 실증 분석 = An empirical study on forecasting of interest term structure of government bond in Korealink

장재혁; Jang, Jae Hyuk; et al, 한국과학기술원, 2016

Discover

rss_1.0 rss_2.0 atom_1.0