Showing results 1 to 5 of 5
Copula 함수를 이용한 Credit Linked Notes의 가격 결정에 관한 연구 = A study of copula functions for pricing credit linked noteslink 이인호; LEE, IN HO; et al, 한국과학기술원, 2015 |
Importance sampling for multifactor portfolio credit risk in t-copula model = t-copula 모델 하에서 다요인 포트폴리오 리스크에 관한 중요도 추출법link Song, Hyung-Seok; 송형석; et al, 한국과학기술원, 2016 |
Realized jumps on korean financial markets and explaining credit spreads = 한국 금융시장의 점프와 신용스프레드의 설명력에 대한 연구link Lee, Jung-Whan; 이정환; et al, 한국과학기술원, 2010 |
신용 파생금융상품의 국내 금융기관에서의 취급현황 및 활용방안 = Application of credit derivatives at financial institutionslink 고용식; Ko, Yong-Sik; et al, 한국과학기술원, 2000 |
신용위험예측 혼합모형 실증연구 = An empirical study on the hybrid model of the financial distress predictionlink 조정환; Jo, Jung-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2009 |
Discover