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Efficient simulation for greeks and bridges under diffusion models = 확산 모형에서의 민감도와 브리지 계산을 위한 효율적인 시뮬레이션 방법link Lee, Jong Mun; 이종문; et al, 한국과학기술원, 2017 |
Unbiased Sensitivity Estimation of One-Dimensional Diffusion Processes Kang, Wanmo; Lee, Jong Mun, MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH, v.44, no.1, pp.334 - 353, 2019-02 |
WKB 근사 방법을 이용한 몬테 카를로 시뮬레이션 민감도 계산 = Monte Carlo greeks using the WKB approximationlink 김준식; Kim, Jun-sik; et al, 한국과학기술원, 2009 |
불연속 수익 구조를 가지는 옵션의 안정적인 민감도 계산을 위한 Thick-path 몬테칼로 방법 = Thick-path monte carlo method for stable greeks of derivatives with discontinuous payoffslink 이명우; MYUNG WOO LEE; et al, 한국과학기술원, 2011 |
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