한국 주식 시장의 규모 프리미엄과 우수성 요인 사이의 관련성에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on relationship between size premium and quality factor in Korean stock market

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전 세계적으로 규모 효과에 대한 연구는 오랫동안 이루어져 왔으며, 규모 프리미엄의 존재와 규모 프리미엄을 만드는 원인에 대해서도 여전히 논의가 진행중이다. 최근 주식 시장에서 규모효과가 이전보다 약하게 나타나며, 규모효과가 수익성 등의 우수성 척도가 규모 효과와 관련이 있다는 연구가 발표되었다. 본 연구에서는 한국 주식시장의 규모 효과의 존재에 대하여 알아보고, 한국 주식 시장에서 규모 효과와 우수성 척도 사이의 관계에 대하여 고찰하였다. 그 결과, 한국 주식시장에서는 규모 효과가 유의미하게 나타나지는 않았다. 그러나 우수성 척도로 통제를 한 후에는 규모 효과가 보다 유의미해짐을 확인할 수 있었다.
Advisors
김동석researcherKim, Tong Sukresearcher
Description
한국과학기술원 :경영공학부,
Publisher
한국과학기술원
Issue Date
2018
Identifier
325007
Language
kor
Description

학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 경영공학부, 2018.2,[iii, 29 p. :]

Keywords

규모 효과▼a수익성▼a우수성 척도; Size effect▼aprofitability▼aquality factor

URI
http://hdl.handle.net/10203/265621
Link
http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=842581&flag=dissertation
Appears in Collection
MT-Theses_Master(석사논문)
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