KGSM-Theses_Master(석사논문)

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美 기업평균연비 (CAFE) 규제에 대한 자동차 회사의 대응 전략에 관한 비교 연구: GM, 토요타,현대자동차 사례를 중심으로 = Comparative study of automotive company’s response strategies regarding U.S Corporate Average Fuel Economy (CAFE) regulation: Focusing on case study of GM, Toyota and Hyundailink

전세환; Jeon, Sae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2013

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소프트웨어산업의 경쟁력 강화를 위한 공공 입찰방법 분석: 제안평가와 시장 핵심 이슈와의 관계를 중심으로 = Analysis of public bidding methods to enhance competitive advantages in software industry: the relationship between proposal evaluation and market's key issueslink

정진성; Jung, Jin-Sung; et al, 한국과학기술원, 2013

123
Design of a merchant tool for the meta-malls architecture = 메타몰 구조를 위한 머천트 도구의 설계link

Park, Seung-Ryong; 박승룡; et al, 한국과학기술원, 1999

124
외국통화선물을 이용한 원화의 교차헤징과 안정성에 관한 연구 = A study on the cross hedge with foreign currency futures and its stabilitylink

한상섭; Han, Sang-Seop; et al, 한국과학기술원, 1999

125
VAR 측정의 정확성에 대한 연구 : volatility와 fat tail 문제를 중심으로 = (A) empirical study on accuracy of VAR estimation : with a view to volatility and fat tail problemlink

최창수; Choi, Chang-Su; et al, 한국과학기술원, 1999

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VaR모형을 이용한 금융기관의 위험관리 방안 연구 = (A) study on the risk management of financial institutions using VaR(value-at-risk) modellink

최석찬; Choi, Suk-Chan; et al, 한국과학기술원, 1999

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KOSPI 200옵션의 변동성 예측에 있어서 내재적변동성의 유용성 연구 = (A) study on the effectiveness of Implied Volatility estimating KOSPI 200 option volatilitylink

차미호; Cha, Mi-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999

128
금융기관에서의 신용파생상품 활용방안에 관한 연구 : new financial instruments for financial institutions = Credit derivativeslink

정인상; Jung, In-Sang; et al, 한국과학기술원, 1999

129
시장위험관리를 위한 VAR(Value At Risk) 도입의 효과와 시기적 타당성에 관한 연구 = (A) study on the effect and the timeliness of VAR(value at risk) introduction to manage market risklink

정교필; Chung, Kyo-Pil; et al, 한국과학기술원, 1999

130
불완전 시장에서 동적합성 전략의 유용성에 관한 연구 = The study on the usefulness of dynamic replication strategy in imperfect marketslink

전경남; Jun, Kyung-Nam; et al, 한국과학기술원, 1999

131
이색옵션의 헤지전략에 관한 연구 : binary와 barrier옵션을 중심으로 = (A) study on hedging strategy of exotic options : a focus on binary & barrier optionlink

이완석; Lee, Wan-Seok; et al, 한국과학기술원, 1999

132
은행의 통합위험관리체제 구축방안 = Integrated risk management for bankslink

이병호; Lee, Byeong-Ho; et al, 한국과학기술원, 1999

133
풋-콜-선물패리티에 대한 실증연구 = An empirical study of the put-call-futures paritylink

이기훈; Lee, Ki-Hoon; et al, 한국과학기술원, 1999

134
資産擔保附證券 및 同 證券의 價値評價方法에 관한 硏究 : collateralized debt obligations를 중심으로 = A study on asset backed securities and their valuation methodlink

오용근; Oh, Yong-Keun; et al, 한국과학기술원, 1999

135
우리나라 주가지수 선물, 옵션 시장의 효율성 분석 = A research for the efficiency of stock index futures and option market in Korealink

신현장; Shin, Hyun-Jang; et al, 한국과학기술원, 1999

136
기술적 분석의 유용성 연구 : DMI와 Sequential을 중심으로 = Empirical research for DMI and sequential in Korean stock marketlink

서정음; Suh, Jung-Eum; et al, 한국과학기술원, 1999

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派生金融商品에 내재된 情報內容의 政策的 活用에 관한 연구 : 옵션價格을 이용한 基礎資産價格의 確率分布函數 測定을 중심으로 = A study on application of information content implied in derivatives for policylink

박래형; Park, Rae-Hyung; et al, 한국과학기술원, 1999

138
동적 거래전략에 대한 연구 = A study on dynamic trading strategieslink

류중래; Ryoo, Joong-Rae; et al, 한국과학기술원, 1999

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Gamma-adjusted VaR에 대한 연구 : KOSPI200 call 옵션과 3년 만기 회사채를 중심으로 = A study on the gamma-adjusted VaR concerned with KOSPI200 call option & 3 year corporate bondlink

김태구; Kim, Tae-Koo; et al, 한국과학기술원, 1999

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채권 Portfolio 면역전략에 관한 연구 : duration과 convexity 활용을 중심으로 = A study on bond immunization strategy using duration and convexitylink

김재숙; Kim, Jae-Suk; et al, 한국과학기술원, 1999

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