121 | 한국 주식 시장에서의 고유 변동성과 수익률에 관한 실증 연구 - 다 계층 모형과 산업 효과 중심으로 = (An) empirical study of idiosyncratic volatility for Korean firms with industrial effects based on hierarchical linear modelslink 김경훈; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
122 | 한국 ETF 시장에서 일중 모멘텀에 관한 연구 = (A) study on the intraday momentum in Korean ETF marketlink 권성길; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
123 | KOSPI200 옵션 내재변동성 변화의 움직임에 대한 이해:신경망을 중심으로 = Neural network approach to understanding KOSPI200 option implied volatility movementslink 고경형; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
124 | (An) empirical study on extreme liquidity risk in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 극한 유동성 위험에 대한 실증 분석link Park, Jiyoung; Kim, Donggyu; et al, 한국과학기술원, 2020 |
125 | 알파모멘텀과 알파반전현상에 대한 한국 주식시장에서의 실증분석 = (An) empirical analysis on the alpha momentum and alpha reversal in the Korean stock marketlink 박동석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
126 | 무드 베타와 국내 증시 계절성 실증 분석 = (An) empirical analysis on the mood beta and the seasonalities in the Korean stock marketlink 한창완; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
127 | 금융시계열-머신러닝 통합모형을 이용한 실현변동성 예측과 모형 해석에 관한 연구 = (A) study on forecasting and explaining realized volatility using a financial time series-machine learning Modellink 임정욱; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
128 | 온라인 뉴스 기사 수와 주식 수익률의 관계 실증 분석 = (An) empirical analysis of the relationship between the number of online news and stock returnslink 김효석; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
129 | 미중 무역 분쟁 중 국가 CDS 프리미엄과 한국 채권 시장 유동성 그리고 트럼프 트위터 사이의 시계열 모형 분석 = Time series analysis among Sovereign CDS premium, Korean bond market liquidity and Trump tweetslink 이다함; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
130 | 한국 주식시장에서의 유동성 프리미엄과 정보 불확실성에 대한 실증 분석 = (An) empirical analysis of the liquidity premium and information uncertainty in the Korean stock marketlink 황종원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
131 | 한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial marketlink 홍보석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
132 | 단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI)link 한승표; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
133 | (The) cash conversion cycle spread in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 현금전환주기 스프레드link Jung, Wonjun; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020 |
134 | 한국 주식시장에서 멀티 팩터 결합방식에 따른 매수 전략 성과 실증연구 = (An) empirical study on long-only multifactor strategies in the Korean equity marketlink 정민교; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
135 | 국내 은행산업으로부터 실물경제로의 꼬리위험 전이현상에 대한 실증 분석 : 코스닥 상장사, 산업단위를 중심으로 = (An) empirical study on the tail risk spillover from the banking sector to real economy sectorslink 이지숙; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
136 | 재무레버리지를 활용한 한국 유가증권시장 주식 수익률 횡단면 연구 = (The) cross-section of equity returns in the KOSPI market using financial leveragelink 이주헌; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
137 | 옵션 내재변동성 변화 기대함수를 이용한 최소분산 델타 추정 및 인공신경망을 활용한 내재변동성 변화 예측 : 코스피200 옵션을 중심으로 = Minimum variance Delta estimation using expectation function of option implied volatility change and predicting implied volatility change using artificial neural network : for the KOSPI200 optionslink 이규형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
138 | 경영참여형 사모펀드가 인수 기업의 가치에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study of the private equity's effect on PE-backed companieslink 안소현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
139 | 국내 상장기업의 주식 유동성이 이익조정에 미치는 영향에 대한 연구 : 발생이익조정을 중심으로 = (The) effect of Korean stock liquidity on earning management : focused on accrual-based earning managementlink 심재호; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020 |
140 | 코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink 신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |