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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 808

621
Digital option부 변동금리채권의 가격결정에 관한 실증분석 = An empirical study on the valuation of digital FRNlink

이정권; Lee, Jeong-Kwon; et al, 한국과학기술원, 2005

622
KOSPI 200 지수선물 시장에서의 가격과잉반응에 관한 실증 연구 = An empirical study on price overreaction in the KOSPI 200 index futures marketlink

이재훈; Lee, Jae-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2005

623
Price discovery functions in KOSPI 200 stock and options markets : empirical tests using Heston and Black-Scholes models = KOSPI 200 주식시장과 옵션시장에서의 가격발견 기능에 관한 실증 연구 : Heston 모형과 Black-Scholes 모형을 중심으로link

Lee, Yoon-Cho Annie; 이윤조; et al, 한국과학기술원, 2005

624
주가변동성과 거래량의 관계에 대한 연구 = A study on the relation between the trading volume and the stock price volatilitylink

이윤성; Lee, Yun-Seong; et al, 한국과학기술원, 2005

625
원화 이자율스왑 스프레드 결정요소에 대한 실증연구 = An empirical study on the determinants of swap spread in Korean swap marketlink

이성우; Lee, Sung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2005

626
환율예측모형의 비교연구 = A comparison of exchange rate forecasting modelslink

이상래; Lee, Sang-Rae; et al, 한국과학기술원, 2005

627
역외선물환 시장의 효율성 검증 및 리스크 프리미엄에 관한 실증연구 = A study on the efficiency and risk premium in the non-deliverable forward marketlink

이병하; Lee, Byung-Ha; et al, 한국과학기술원, 2005

628
Merton모형의 유용성에 관한 실증연구 = An empirical study on the usefulness of the Merton modellink

윤영만; Yoon, Young-Man; et al, 한국과학기술원, 2005

629
자산 담보부 증권의 가격 결정 방법론 연구 = A study on the pricing methods of collateralized debt obligationlink

유영준; Yoo, Yeong-Jun; et al, 한국과학기술원, 2005

630
국채선물시장의 변동성과 회전율이 현물시장의 변동성에 미치는 영향에 관한 실증연구 = An empirical study of the effects of volatility and turnover in the Korea treasury bond futures market on spot volatilitylink

오철; Oh, Cheol; et al, 한국과학기술원, 2005

631
금리 및 인플레이션율 불확실성이 통화수요함수에 미치는 영향 = On the effects of uncertainty of interest rates and inflation on the money demand fuctionslink

양대정; Yang, Dae-Jung; et al, 한국과학기술원, 2005

632
구조화채권 가격결정에 대한 실증연구 : Quanto floaters를 중심으로 = An empirical study on the valuation of Quanto floaterslink

신현진; Shin, Hyun-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005

633
KOSPI200 선물시장의 가격 행태에 대한 실증분석 = An empirical analysis of the behavior of KOSPI200 futures priceslink

신우근; Shin, Woo-Keun; et al, 한국과학기술원, 2005

634
원/달러 현·선물시장의 선도-지연관계에 관한 실증연구 = An empirical study on a lead-lag relationship between won-dollar spot and futures marketlink

신동훈; Shin, Tong-Hun; et al, 한국과학기술원, 2005

635
고빈도 자료를 이용한 변동성 측정 및 예측 성과에 관한 실증 연구 = (An) empirical study on measuring and forecasting performance of volatility using high frequency datalink

송재환; Song, Jae-Hwan; et al, 한국과학기술원, 2005

636
CAT Bonds 도입을 통한 위험관리방안 : CAT bonds pricing을 중심으로 = Risk management using CAT bonds : a focus on CAT bonds pricinglink

서창석; Suh, Chang-Suk; et al, 한국과학기술원, 2005

637
한국 주식시장에서의 Book-to-market 효과 = An empirical analysis of the book-to-market effects in Korealink

문민호; Moon, Min-Ho; et al, 한국과학기술원, 2005

638
시장 모형을 이용한 한국과 일본 스왑션에 대한 실증 분석 = An empirical analysis of European IRS swaptions in Korea and Japan using the libor market modellink

김희진; Kim, Hee-Jin; et al, 한국과학기술원, 2005

639
통화선물시장에서의 변동성, 거래량 및 차익거래기회의 상호관계에 대한 실증분석 = The relationship of volatility, volume, and arbitrage opportunity in currency futures marketlink

김형기; Kim, Hyong-Ki; et al, 한국과학기술원, 2005

640
부도 예측에 관한 실증 연구 = An empirical study on default predictionlink

김태현; Kim, Tae-Hyun; et al, 한국과학기술원, 2005

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