41 | 온라인 주식토론방 활성도가 주가와 거래량의 교호관계에 미치는 영향 = Impact of activeness in internet stock message boards on the relations between trading volume and stock priceslink 송정한; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
42 | 한국 주식시장의 조건부 유동성 리스크 프리미엄 분석 = (The) pricing of conditional illiquidity risk premium in Korea stock market.link 장한이; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
43 | 한국 주식시장에서 상대적 부호 점프(RSJ)의 수익률 예측에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the stock return prediction with relative signed jump(RSJ) in the Korean equity marketlink 임채빈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
44 | 시간 의존적 복권 성향 선호와 횡단면 수익률 분석 : 한국 시장을 중심으로 = Time-dependent lottery preference and the cross-section of stock returns in the Korean marketlink 한기섭; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
45 | KOSPI200 옵션의 주야간 수익률 차이에 관한 연구 = (A) study on the day and night return difference of the KOSPI200 optionslink 한지성; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
46 | 한국 코스피 주식시장에서의 수익률 부호확률을 이용한 모멘텀 전략 실증분석 = (An) empirical analysis of the momentum strategy using probability of sign return in korean kospi stock marketlink 김태훈; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
47 | 연구개발비 품질과 기업가치에 관한 실증 분석: 한국 시장을 중심으로 = Empirical analysis on R&D expenditure quality and corporate value: emphasis on korean marketlink 박지선; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
48 | IPO 저 성과현상과 고유변동성 퍼즐의 관계 : 한국 시장에서의 실증분석 = (A) study of relationship between IPO underperformance and the idiosyncratic risk puzzle : evidence from Korean IPOlink 이준혁; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
49 | 한국 주식시장에서 거시경제 뉴스와 기업의 실적 뉴스의 관계가 미치는 영향에 대한 실증연구 = (An) empirical study about the effect of the relationship between macro-economic news and earning announcements in the Korean stock marketlink 윤성현; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023 |
50 | 국내 상장 기업의 ESG 정보 공개와 최초기업공개(IPO) 상장 초일 수익률에 관한 실증 분석 = Does green bring profit to corporations?link 배준환; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2023 |
51 | 한국 주식시장에서의 가격 앵커링 효과와 단기 반전 현상 연구 = Price anchor and short-term reversal: empirical study on korean stock marketlink 김영건; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2022 |
52 | 한국시장에서의 확장 q요인 모형과 예측 성장 요인에 대한 실증분석 = (An) empirical analysis of an augmented q-factor model with expected growth in Korean stock marketlink 전재열; 김아현; et al, 한국과학기술원, 2023 |
53 | 한국 주식시장에서 거래량과 시변 베타에 대한 실증 연구 = Empirical study on trading volume and time-varying beta in the Korean stock marketlink 박상백; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023 |
54 | 한국 주식시장에서 모멘텀 붕괴를 회피하기 위한 전략 = (A) strategy to avoid momentum crash in the Korean stock marketlink 신현수; 류혁선; et al, 한국과학기술원, 2023 |
55 | 한국 주식시장에서의 수익률 반전현상과 수익률 예측에 관한 실증연구 = (An) empirical study on return reversals and return predictability in the Korean stock marketlink 김준혁; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
56 | 한국 주식 시장의 투자자 심리지수와 채권 시장의 반응: 과잉 투자와 자본 흐름을 중심으로 = Equity investor sentiment and bond market reactions in Korea, test of overinvestment and capital flow hypotheseslink 기태의; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2023 |
57 | 일중데이터를 기반한 KOSPI 개별 주식들의 초단기 비정상 거래량과 주가수익률의 관계 = Intraday abnormal short-term trading volume and stock returns in KOSPIlink 정현수; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
58 | 야간 정보 흐름이 갖는 실현 변동성 예측 성과에 관한 실증 연구: 이질적 자기회귀 모형을 중심으로 = Forecasting realized volatility with overnight information flow using heterogeneous autoregressive modellink 김재영; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
59 | 팩터 구성 방법론 : 한국 주식시장의 규모, 가치 요인을 중심으로 실증 분석 = Dissecting sorting algorithms: empirical analysis of Korean size and value factorlink 장수정; 김수헌; et al, 한국과학기술원, 2022 |
60 | 한국 주식시장에서 시장 감마에 따른 일중 모멘텀 현상에 대한 연구 = Short gamma exposure and market intraday momentum in Korealink 전상윤; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2022 |