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KGSF-Theses_Master(석사논문)

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21
변동성완화장치의 유동성 등 시장품질 영향에 관한 분석 = Does volatility interruption impact on market quality in the Korean market?link

박병직; Park, Byung Jik; et al, 한국과학기술원, 2024

22
분산 분해 접근법을 활용한 배당 유연화에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on payout smoothing using variance decomposition approachlink

안서희; Ahn, Seo Hee; et al, 한국과학기술원, 2024

23
한국 주식시장의 개인투자자의 거래불균형을 이용한 주식 수익률 실증분석 = Empirical analysis of stock returns using individual investors' trading imbalances in the Korean stock marketlink

박준태; Park, Juntae; et al, 한국과학기술원, 2024

24
한국 주식 시장에서의 탄소 전환 위험: 탄소 배출과 주식 수익률의 관계 = Carbon-transition risk in the Korean stock market: the relationship between carbon emissions and stock returnslink

김해리; Kim, Hairi; et al, 한국과학기술원, 2024

25
총변동성 위험 경로를 통한 수익성 이상현상 = Profitability anomaly through the aggregate volatility risk channellink

이승진; Lee, Seungjin; et al, 한국과학기술원, 2024

26
외국인, 기관, 개인 투자자의 모멘텀 거래 성향에 대한 실증 연구 = Foreign, institutions, individual investors and momentum trading in Korean stock marketlink

김진우; Kim, Jinwoo; et al, 한국과학기술원, 2024

27
한국 투자자의 해외투자 포트폴리오 환 위험 헤지 전략: dynamic currency factor hedging을 중심으로 = Hedging strategies for currency risk in overseas investment portfolios of Korean investors: focusing on dynamic currency factor hedginglink

이선우; Lee, Sunwoo; et al, 한국과학기술원, 2024

28
한국 주식 시장에서의 운영 성장과 자산 성장, 기업 성과 및 미래 주식 수익률 = Operating growth and asset growth, firm performance and future stock returns in the Korean stock marketlink

조지훈; Jo, Jihoon; et al, 한국과학기술원, 2024

29
한국 주식 시장에서 규모 효과의 유효성 재검증 및 실증분석 = (An) empirical study on the validity of the size effect in the Korean stock marketlink

이형로; Lee, Hyeong Ro; et al, 한국과학기술원, 2024

30
원화표시 가상화폐시장에서의 MAX 효과에 대한 횡단면 분석 = Cross-sectional analysis of MAX effects in Won-based cryptocurrency marketlink

안세훈; Ahn, Sei-Hoon; et al, 한국과학기술원, 2024

31
한국 주식시장에서 고유 위험의 성분 별 역할에 대한 실증연구 = (An) empirical study of the role of idiosyncratic components in the korea stock marketlink

조근용; Cho, Geunyong; et al, 한국과학기술원, 2024

32
넬슨 시겔 모형을 활용한 내재변동성 곡선의 구성과 변동성 위험 프리미엄 연구 = (A) study on the construction of the implied volatility curve using the Nelson-Siegel model and the prediction of the volatility risk premiumlink

강지민; Kang, Jimin; et al, 한국과학기술원, 2024

33
일중 뉴스의 단기 주가반영과 수익률 기반 거래전략 = (The) impact of intraday news on short-term stock prices and return-based trading strategieslink

이희승; Lee, Heesung; et al, 한국과학기술원, 2024

34
한국 주식시장에서의 중첩 모멘텀 효과 검증 = (An) empirical analysis of the overlapping momentum effect in the Korean stock marketlink

성상훈; Sung, Sanghun; et al, 한국과학기술원, 2024

35
한국 주식시장에서의 모멘텀 수익률 시변 위험 노출도 헤징에 관한 연구 = Hedging the time-varying risk exposures of momentum returns in the Korean stock marketlink

윤기섭; Yoon, Kiseop; et al, 한국과학기술원, 2024

36
가격 및 거래량의 현저성 이론 : 유가증권시장을 중심으로 = Salience theory in price and trading volume: evidence from the Korean stock market (KOSPI)link

김재헌; Kim, Jae-Heon; et al, 한국과학기술원, 2023

37
한국 주식시장에서 투자 요인과 이익 요인의 횡단면적 상관관계가 자산가격 결정에 미치는 영향 실증 분석 = (An) empirical study of the cross-section of investment and profitability: implications for asset pricing in Korean stock marketlink

김경섭; Kim, Kyung-Sub; et al, 한국과학기술원, 2023

38
한국 ELW 시장의 일중 모멘텀에 관한 실증 연구 = (An) empirical analysis on the intraday momentum in Korea ELW marketlink

이희창; Lee, Heechang; et al, 한국과학기술원, 2023

39
ESG sharpe ratio frontier : evidence from Korea = 환경, 사회, 기업지배구조 샤프 투자기회선: 한국시장 실증분석link

Kim, Eric; 김에릭; et al, 한국과학기술원, 2023

40
한국 주식시장에서 투자자 심리 지수와 수익률 반전 현상에 대한 실증 연구 = Empirical study on investor sentiment index and return reversal on Korean stock marketlink

김경원; Kim, Gyung-Won; et al, 한국과학기술원, 2023

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