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College of Business(경영대학)Graduate School of Finance(금융전문대학원)

KGSF-Theses_Master(석사논문)

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Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 808

201
복권 성향 주식 선호현상을 활용한 저베타 이상현상 검증 = can lottery-demand explain the low-beta anomaly in the korean stock marketlink

김동욱; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

202
과거 최고가격과 현재 주식 가격간의 거리가 공매도 활동에 미치는 영향 분석 : 한국 주식시장에서의 검증 = (The) effect of distance between past high price and current price on short selling activitylink

권종민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

203
(An) empirical analysis of crash sensitivity and cross-sectional returns in Korean stock market = 한국 주식시장의 붕괴 민감도와 횡단면 수익률에 대한 실증 연구link

Park, ChanWoo; Byun, SukJoon; et al, 한국과학기술원, 2019

204
자본이득 구간에 따른 위험과 기대수익간의 관계 실증분석 = (The) relationship between risk and expected return on capital gains overhang in Korea marketlink

박상우; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019

205
한국시장에서의 변동성 관리를 통한 포트폴리오 구성 = Volatility managed portfolio in Korean stock marketlink

김태우; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2019

206
경제상태변수와 거시경제활동의 관계에 대한 실증 연구 = (An) empirical study on the relation between the exposure to state variables and macroeconomic activitylink

편하니; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018

207
Recession prediction using yield curve and stock market liquidity deviation measures in South Korean market = 이자율곡선과 주식시장 유동성 편차 측정을 통한 불황 예측 : 한국시장을 중심으로link

Choi, Ju Hee; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018

208
모델 리스크를 조정한 최적 헤지 비율의 KOSPI 200 옵션시장에의 적용 = Model risk adjusted hedge ratios : an application to the KOSPI 200 index option marketlink

이세준; 변석준; Byun, Sukjoon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

209
꼬리 베타를 이용한 한국 주식시장 수익성 예측 실증연구 = (An) empirical study on Korean stock market profitability prediction using the tail betalink

이국진; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

210
주식가격의 일중 변동성과 레버리지/인버스 ETF의 리밸런싱 = Intraday stock price volatility with leveraged/inverse ETF rebalancinglink

배정호; 변석준; Byun, Suk Joon; 현정순; et al, 한국과학기술원, 2018

211
기대효용함수 최대화를 통한 코스피200지수 옵션 포트폴리오 최적화 전략 = KOSPI200 index option portfolio optimization strategy by maximizing expected utility functionlink

박상욱; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

212
국내 시장의 모멘텀 붕괴 현상을 이용한 전략 = (A) crash-adjusted momentum strategy in Korean stock marketlink

문동욱; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2018

213
국제유가 충격이 주식시장에서 수익률과 변동성의 관계에 미치는 영향 = (The) impact of oil price shocks on the relationship between Korean stock market return and volatilitylink

류시현; 변석준; Byun, SukJoon; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2018

214
Expected volatility and mispricing in the KOSPI 200 index futures market = 코스피 200 지수의 기대변동성과 지수 선물의 가격 괴리 현상link

Kim, Jun Hyuk; Byun, Suk Joon; et al, 한국과학기술원, 2018

215
시장 구성요소 포트폴리오와 예정된 거시경제지표 발표 사이의 Systematic cojumps : 한국시장을 중심으로 = Systematic cojumps between market component portfolios and scheduled macroeconomic announcements : evidence from Korean stock marketlink

김송희; 변석준; Byun, Suk Joon; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2018

216
사회적책임활동이 국내 기업의 주식수익률에 미치는 영향 분석 : 글로벌 금융위기 기간을 중심으로 = (The) effect of corporate social responsibility on stock returns in Korean stock market during the financial crisislink

김용덕; 박광우; et al, 한국과학기술원, 2019

217
한국 주식시장에서 산업 전력 소비와 주가수익률에 대한 실증 연구 = Industrial electricity usage and stock return : an empirical study of Korean stock marketlink

최일문; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

218
마코프 국면전환 모형을 이용한 유가증권시장과 이자율 변동 간의 관계에 대한 실증분석 = (An) empirical study on the relationship between the stock market and interest rates using the markov regime-switching modellink

이치호; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

219
국내 기업들의 초과보유현금과 해당 기업의 주식거래 연속성 및 유동성 리스크와의 관계에 대한 실증 연구 = Excess cash, trading continuity, and liquidity risklink

심재환; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

220
SRISK모형을 활용한 시스템적 위험 측정 및 거시경제변수 예측 실증 연구 = Systematic risk measurement and macroeconomic variables prediction using SRISK modellink

박찬재; 김진용; et al, 한국과학기술원, 2018

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