181 | 한국 주식시장에서의 유동성 프리미엄과 정보 불확실성에 대한 실증 분석 = (An) empirical analysis of the liquidity premium and information uncertainty in the Korean stock marketlink 황종원; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
182 | 한국 금융시장에서 평균 왜도(Skewness)의 시장 수익률 예측력에 관한 연구 = (A) study on the predictive power of average skewness for market returns in Korea financial marketlink 홍보석; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
183 | 단기 반전 효과와 모멘텀 합성 전략 : 유가증권시장(KOSPI)를 중심으로 = Short-term reversal effect and momentum synthesis strategy : focusing on the Korean stock market (KOSPI)link 한승표; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
184 | (The) cash conversion cycle spread in the Korean stock market = 한국 주식시장에서의 현금전환주기 스프레드link Jung, Wonjun; Kang, Jangkoo; et al, 한국과학기술원, 2020 |
185 | 한국 주식시장에서 멀티 팩터 결합방식에 따른 매수 전략 성과 실증연구 = (An) empirical study on long-only multifactor strategies in the Korean equity marketlink 정민교; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
186 | 국내 은행산업으로부터 실물경제로의 꼬리위험 전이현상에 대한 실증 분석 : 코스닥 상장사, 산업단위를 중심으로 = (An) empirical study on the tail risk spillover from the banking sector to real economy sectorslink 이지숙; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
187 | 재무레버리지를 활용한 한국 유가증권시장 주식 수익률 횡단면 연구 = (The) cross-section of equity returns in the KOSPI market using financial leveragelink 이주헌; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
188 | 옵션 내재변동성 변화 기대함수를 이용한 최소분산 델타 추정 및 인공신경망을 활용한 내재변동성 변화 예측 : 코스피200 옵션을 중심으로 = Minimum variance Delta estimation using expectation function of option implied volatility change and predicting implied volatility change using artificial neural network : for the KOSPI200 optionslink 이규형; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
189 | 경영참여형 사모펀드가 인수 기업의 가치에 미치는 영향에 관한 연구 = (A) study of the private equity's effect on PE-backed companieslink 안소현; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
190 | 국내 상장기업의 주식 유동성이 이익조정에 미치는 영향에 대한 연구 : 발생이익조정을 중심으로 = (The) effect of Korean stock liquidity on earning management : focused on accrual-based earning managementlink 심재호; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020 |
191 | 코퓰러와 동적 조건부 상관관계 모형을 활용한 포트폴리오 최적화 및 성과 분석 = (A) performance analysis of portfolio optimization based on copulas and dynamic conditional correlation modelslink 신동섭; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
192 | 넬슨-시겔 모형을 이용한 한국의 현물 이자율 기간구조 모수 추정 : 다중공선성 문제 해결을 중심으로 = (An) estimation of spot rate term structure parameters in Korea using Nelson-Siegel model : focusing on solving multicollinearity problemlink 손형철; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
193 | KOSPI200 지수 옵션 시장에서 변동성 과잉반응과 거래전략의 유효성 분석 = Short-term volatility overreaction & trading strategies in the KOSPI index option marketlink 배동일; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
194 | 국내 주식시장에서 시장가치 대비 이익잉여금 비율의 설명력 분석 = Retained earnings to market ratio in the cross section of expected returns : evidence from the Korean stock marketlink 박재민; 조훈; et al, 한국과학기술원, 2020 |
195 | 모바일기기 대중화 전후의 검색 데이터를 이용한 투자자 관심도 측정 효과 비교 = Comparison of the effects of investor attention using search volume data before and after mobile device popularizationlink 민종현; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
196 | Predicting USDKRW volatility : does jump have information? = 달러원 환율의 변동성 예측 : 가격 점프의 정보력link Kim, Hongsik; Cho, Hoon; et al, 한국과학기술원, 2020 |
197 | 한국시장의 노동레버리지와 주가수익률에 대한 횡단면 분석 = (The) cross-section of labor leverage and equity returns in Korean stock marketlink 김재현; 변석준; et al, 한국과학기술원, 2020 |
198 | 마코브 스위칭 모형을 이용한 주식시장의 국면별 효과적 재무비율 실증분석 = Empirical analysis on effective financial ratios by stock market regime using Markov switching modellink 김영강; 김동규; et al, 한국과학기술원, 2020 |
199 | 제품 시장 변화를 활용한 발생액과 이익의 관계 실증 연구 = (An) empirical study on the relationship between accruals and earnings using product market change in the Korean marketlink 김광기; 강장구; et al, 한국과학기술원, 2020 |
200 | 한국 주식시장에서 주식의 절대적 강도의 극단값을 활용한 모멘텀 전략의 성과 = Extreme absolute strength of stocks and performance of momentum strategy in Korean stock marketlink 공미선; 고우화; et al, 한국과학기술원, 2020 |