한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock market

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dc.contributor.advisor현정순-
dc.contributor.advisorHyun, Jung-Soon-
dc.contributor.author한상욱-
dc.contributor.authorHan, Sang Wook-
dc.date.accessioned2016-04-01T19:30:33Z-
dc.date.available2016-04-01T19:30:33Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=608230&flag=dissertationen_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10203/202565-
dc.description학위논문(석사) - 한국과학기술원 : 금융공학프로그램, 2015.2 ,[iii, 47 p. :]-
dc.description.abstractPiotroski(2000)의 논문에 따르면, Piotroski의 재무점수는 미래의 주식 수익률을 예측하는데 효과적으로 활용될 수 있다. 본 논문에서는 Piotroski의 재무점수가 미국 주식시장뿐만 아니라 한국 주식 시장에서도 적용 가능 한지에 대해 알아보았다. 또한 본 논문에서는 주식을 여러 개의 그룹으로 나누고 재무점수와 주식 수익률의 관계에 대해 분석해보았다. 기업의 규모, B/M 비율, 모멘텀을 요소로 하여 주식을 여러 개의 그룹으로 나눈 뒤, Piotroski의 재무점수와 주식 수익률의 관계에 대해 살펴보았다. 더 나아가, 본 논문에서는 Piotroski의 재무점수를 활용하여 만든 새로운 자산가격결정요소를 제시하고 이것이 주식의 초과수익률을 설명하는데 유용한 요소가 될 수 있는지에 대해 살펴보았다.-
dc.languagekor-
dc.publisher한국과학기술원-
dc.subject재무점수-
dc.subject주식 수익률-
dc.subject기업특성변수-
dc.subject기업회계정보-
dc.subject자산가격결정요소-
dc.subjectF-SCORE-
dc.subjectStock returns-
dc.subjectProperty variable of company-
dc.subjectAccounting information of Company-
dc.subjectDetermination factor for asset pricing-
dc.title한국 주식시장에서 F-SCORE 실증 연구 = An empirical study based on F-sCORE in Korean stock market-
dc.typeThesis(Master)-
dc.identifier.CNRN325007-
dc.description.department한국과학기술원 :금융공학프로그램,-
dc.contributor.localauthor현정순-
dc.contributor.localauthorHyun, Jung-Soon-
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KGSF-Theses_Master(석사논문)
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