Showing results 1 to 4 of 4
Essays on pricing under l\'evy models and computing risk measures = 레비 모형 하의 옵션 가격 결정 및 위험측도 계산에 관한 연구link 김소정; Kim, Sojung; et al, 한국과학기술원, 2016 |
Importance and stratified sampling for option pricing = 중요도 추출과 층화 추출을 이용한 옵션 가격 결정link Na, Young-Hoon; 나영훈; et al, 한국과학기술원, 2012 |
Option bounds De la Pena, VH; Ibragimov, R; Jordan, SJ, JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY, v.41A , no.Special, pp.145 - 156, 2004 |
Option Pricing: A General Equilibrium Approach I. J. KIm, REVIEW OF QUANTITATIVE FINANCE AND ACCOUNTING, v.2, no.1, pp.97 - 100, 1992 |
Discover