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1
KOSPI200 지수의 VaR 추정에 관한 실증연구 = An empirical study on the VaR estimation for the KOSPI200 indexlink

오성훈; Oh, Sung-hoon; 강장구; Kang, Jang-koo; et al, 한국과학기술원, 2008

2
MCMC (markov chain monte carlo) 방법을 적용한 운영리스크 LDA (loss distribution approach) 측정방법에 관한 실증연구 = An empirical study on operational risk measurement using loss distribution approach with MCMC(markov chain monte carlo) methodlink

박준홍; Park, June-Hong; et al, 한국과학기술원, 2007

3
VaR 모형의 비교 : GARCH 모형과 확률변동성 모형을 중심으로 = A comparison of Value at Risk models : GARCH vs. stochastic volatilitylink

박형우; Park, Hyung-Woo; et al, 한국과학기술원, 2003

4
VaR 측정 방법의 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink

정호섭; Jeung, Ho-Seob; et al, 한국과학기술원, 2000

5
VaR 측정의 방법론 비교 분석 = Comparative analysis of VaR estimation methodologieslink

이익순; Lee, Ic-Soon; et al, 한국과학기술원, 1998

6
Wavelet을 이용한 VaR 측정 및 실증분석 = An empirical study on VaR using the Waveletlink

유광수; Yoo, Kwang-Soo; et al, 한국과학기술원, 2006

7
금융자산 가격 시계열의 자기상관성과 분포가 Value at risk 계산에 미치는 영향 = Impact of autocorrelation and probability distribution of underlying financial asset price time series on value at risk computationlink

이호준; Lee, Ho-Jun; et al, 한국과학기술원, 2011

8
금융자산 가격 시계열의 자기상관성과 분포가 Value at risk 계산에 미치는 영향 = Impact of autocorrelation and probability distribution of underlying financial asset price time series on value at risk computationlink

이호준; Lee, Ho-Jun; et al, 한국과학기술원, 2011

9
노출 기반 CFaR 위험헤지기법의 비금융기업 위험관리에의 활용 가능성 검증: POSCO 사례를 중심으로

최현우; 조항준; 변석준, 대한경영학회지, v.26, no.10, pp.2755 - 2768, 2013-10

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