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(A) study on the information content of option prices: estimation of implied probability distributions and its applications = 옵션가격의 내재정보에 관한 연구 : 내재확률분포의 추정과 응용link Kang, Byung-Jin; 강병진; et al, 한국과학기술원, 2006 |
KOSPI 200 지수 옵션 시장의 변동성 스프레드와 위험회피도 변석준; 강병진; 윤선중, 재무연구, v.20, no.3, pp.97 - 126, 2007-12 |
KOSPI 200 지수옵션 투자자들의 위험회피성향에 관한 실증연구 강병진; 김동석; 윤선중, 선물연구, v.16, no.2, pp.1 - 35, 2008-11 |
보험과 복권의 동시 구매 행위에 관한 이론적 고찰 = A new explanation of friedman-savage utility function : nonlinear income-leisure constraint and insurance buying gamblerlink 김동빈; Kim, Dong-Bin; et al, 한국과학기술원, 2014 |
실증적 추계할인율에 대한 연구 : KOSPI 200 옵션 시장을 중심으로 류두진; 강장구; 김병천; 윤재선, 재무연구, v.21, no.3, pp.91 - 137, 2008-11 |
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